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可轉(zhuǎn)債系列: 中國A股市場的可轉(zhuǎn)債收益怎樣？截止2018年12月，歷史有88個(gè)可轉(zhuǎn)債，剔除2000年前退市的可轉(zhuǎn)債（1個(gè)） 73.75%的可轉(zhuǎn)債的上市時(shí)間是5年 平均上市價(jià)格為117.2元...
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資金流指標(biāo)MFI 的本質(zhì)
資金流指標(biāo) MFI。 簡單描述： 指標(biāo)目的：就是為了監(jiān)控股票近期資金是流入還是流出。 指標(biāo)的展現(xiàn)形式： 0-100分。 指標(biāo)分?jǐn)?shù)的意思： 例如參...
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配對交易指南：六、風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)缺點(diǎn)
盡管純粹的套利本質(zhì)上是一種無風(fēng)險(xiǎn)的策略，但配對交易（無論是相對價(jià)值套利還是StatArb）都涉及一定的風(fēng)險(xiǎn)，包括模型風(fēng)險(xiǎn)和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。 模型風(fēng)險(xiǎn) ...
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配對交易指南：五、基本面分析以及技術(shù)分析
對交易者采用基本面分析或技術(shù)分析，或兩者結(jié)合來決定哪些工具配對，何時(shí)進(jìn)行交易。許多成對交易者使用技術(shù)分析技術(shù)，然后使用基本面來確認(rèn)調(diào)查結(jié)果。這個(gè)...
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配對交易指南：四、從配對交易中套利
在基本層面上，套利是指在不同市場上同時(shí)買賣相同（或同等）證券的過程，以利用價(jià)格差異獲利。價(jià)格差異可能是因?yàn)槭袌鲂实拖拢▋r(jià)不匹配或者不同的貨幣...
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配對交易指南：三、相關(guān)性
相關(guān)性是一個(gè)來自線性回歸分析的術(shù)語，它描述了因變量和自變量之間關(guān)系的強(qiáng)度。成對交易的核心是如果兩只股票（或其他工具）足夠相關(guān)，那么它們的相關(guān)性變...
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配對交易指南：二、市場中性投資策略
因?yàn)榕鋵灰资且环N市場中性策略。 HFR集團(tuán)創(chuàng)始人兼董事長約瑟夫·G·尼古拉斯（Joseph G. Nicholas）在其2000年出版的《市場...
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配對交易指南-前言
配對交易是一種市場中性的交易策略，在一對高度相關(guān)的標(biāo)的（如兩只股票，交易所交易基金（ETF），貨幣，商品或期權(quán)）中匹配多頭頭寸和空頭頭寸。配對交...