也在內(nèi)網(wǎng)看了不少風(fēng)險管理的政策、文件、以及外部網(wǎng)文，講座，書籍。風(fēng)險管理這一塊，可謂汗牛充棟，讓人應(yīng)接不暇，還有什么“十八招”“三十六式”，聽上去都是頭頭是道，然后呢？紙上得來終覺淺，不落地，都是浮云。
很多人想從事風(fēng)險管理，覺得這個工作不用低三下四做營銷，不用應(yīng)酬，喝酒。更多的是技術(shù)與分析，有積累，成為專家。而且錢多，穩(wěn)定。權(quán)力大，對業(yè)務(wù)有生殺大權(quán)。其實這些多多少少有些誤解。
任何企業(yè)都是要盈利，一把手都是高度重視市場與銷售。我們?nèi)宋沫h(huán)境就是出問題前沒有人重視，一出了問題就救火。事后諸葛亮。
風(fēng)險管理大體上包括信用風(fēng)險，市場風(fēng)險，操作風(fēng)險三大塊。發(fā)達(dá)國家的銀行，至少要用一半的資本抵御信用風(fēng)險損失，15%-30%抵御操作風(fēng)險，5%-10%的資本抵御市場風(fēng)險。先說市場風(fēng)險，而目前利率工具，信用工具，例如互換，信用衍生品，利率衍生品應(yīng)用比較少。操作風(fēng)險，銀行這一塊剛剛起步，比較專業(yè)的模型可以看看工總行。現(xiàn)在損失數(shù)據(jù)還是不全不完善。可靠的模型談不上廣泛應(yīng)用，僅僅停留在諸如銀行從業(yè)幾十個嚴(yán)禁這種稽核檢查，這種都是基層基礎(chǔ)工作，也說不上技術(shù)。
現(xiàn)在做全面風(fēng)險管理，包羅萬象，科技風(fēng)險，聲譽(yù)風(fēng)險，流動性風(fēng)險，外包風(fēng)險，政策合規(guī)風(fēng)險，太多了。深感有些事情純粹是咨詢公司創(chuàng)新能力強(qiáng)，不斷給銀行洗腦，說你看這個風(fēng)險多么重要，我的工具多么先進(jìn)。給銀監(jiān)會洗腦，搞一些莫名的新風(fēng)險，新模型，評估，驗收，國外的東西拿到國內(nèi)，目的嘛，賺錢。
于是有了各種行業(yè)分析，Var蒙特卡羅模擬，情景分析，壓力測試有，也一直在做，例如流動性風(fēng)險壓力測試，但總感覺意義不大，但銀監(jiān)會的要求，轉(zhuǎn)風(fēng)險部門牽頭，也是應(yīng)付，疲于奔命。所以風(fēng)險管理變成了打雜，給各個監(jiān)管部門干活。
以前覺得這些技術(shù)很牛，現(xiàn)在真正做了，覺得很虛。
大家還是按實務(wù)的理解，操作風(fēng)險管理變成了稽核檢查，信用風(fēng)險管理變成了信貸審批。
前臺部門，一切都是為了把業(yè)務(wù)做成，其他部門都要支持，風(fēng)險管理搞什么呢？說難聽點就是有點像擦屁股。問題客戶通通移交給風(fēng)險管理部去做。救死扶傷。類似老軍醫(yī)，包治各種疑難雜癥。準(zhǔn)備各種訴訟材料，參加法院審理，執(zhí)行，是主要工作。所以為什么風(fēng)險管理部有很多律師出身的。市場部是和好客戶打交道，都和諧。風(fēng)險部則是和不那么好的客戶打交道，工作的復(fù)雜決定了需要更高的交際能力和應(yīng)酬能力。所謂霸氣與匪氣。
年少時，認(rèn)為要專業(yè)，什么VBA\SAS\CFA\FRM\風(fēng)險案例模型研究一大堆，其實到了后來發(fā)現(xiàn)，做好還是要團(tuán)隊，要管理，要整合資源。也即是另一種能力。專業(yè)的知識，可以補(bǔ)救，能力提升則不易。明明知道哪些事情該如何做，但是具體的事情要人去做，手下的人品質(zhì)出了問題，再強(qiáng)大的風(fēng)險控制體系，都無濟(jì) 于事。人防物防技防。現(xiàn)在過于偏重技術(shù)，例如用大數(shù)據(jù)建模篩選信貸客戶，用行為模型做貸后管理。
例如前段時間炒得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的，某P2P公司，業(yè)務(wù)員造假資料，騙貸款。這種事情就是金融機(jī)構(gòu)最擔(dān)心的事情，一般傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)這一塊做的 比較好，員工流動性小，歸屬感強(qiáng)，比較在意自己的長遠(yuǎn)職業(yè)規(guī)劃。目前很多新型金融機(jī)構(gòu)，如互聯(lián)網(wǎng)金融等，對技術(shù)的重視程度太高，技術(shù)其實是雙刃劍，一個金 融機(jī)構(gòu)過于重視技術(shù)，人品風(fēng)險就比較大，人沒了人情味，沒了感情，對單位沒了感情，僅僅為了比較高的薪酬，短期化行為就比較嚴(yán)重。固然，新型互聯(lián)網(wǎng)金融， 短期內(nèi)可以發(fā)展很大，但是一旦大了，必然面臨銀行一樣的成長煩惱，如何管理人員，如何樹立價值觀。人員、業(yè)務(wù)管理不好，本身就是巨大風(fēng)險。 這時候，一個機(jī)構(gòu)的風(fēng)險往往不來自于外部，而是內(nèi)外勾結(jié)。員工流動性極大的機(jī)構(gòu)，比如風(fēng)險極高。
到了一定位置，什么樣背景的風(fēng)控總監(jiān)都有，有的來自政府，人民銀行，銀監(jiān)局，有的來自律師，有的就是行內(nèi)的，如公司老總調(diào)任風(fēng)險部老總，風(fēng)險部老總調(diào)任支行行長，這種調(diào)任很普通，沒有什么特別的理由，因為必須定期輪崗。
所以年輕的時候，更多的要去歷練，多崗位歷練，不要一開始就定位，就是風(fēng)險控制，這樣很局限，風(fēng)險控制要跳出理論框框，不懂業(yè)務(wù)能做風(fēng)險控制嗎？不懂業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，連風(fēng)險在哪里都不知道，何談風(fēng)險控制？
風(fēng)控知識，我相信，一年半載就都知道了，但是做好卻不容易，很多事情到了風(fēng)控這里，就是硬骨頭，有的人領(lǐng)導(dǎo)能力強(qiáng)，善于協(xié)調(diào)地方政府、協(xié)調(diào)上下級，輕松搞定很多硬骨頭，而有的人雖然知道事情如何做，就是做不了，協(xié)調(diào)不下來 舉個例子，一筆抵押貸款,抵押資產(chǎn)是商業(yè)房產(chǎn)，但是歷經(jīng)幾任行長都沒能徹底妥善化解掉。官司打到最高人民法院而且勝訴。但是至今無法執(zhí)行。其中故事可以寫幾本書。
大家都以為房地產(chǎn)抵押最保險而且銀行最多的貸款也是房產(chǎn)抵押貸款，風(fēng)控處置流程知識大家都知道。但是具體如何操作，真的要靠交際能力，和人民銀行銀監(jiān)局地方政府（甚至消防隊這種部門）法院媒體地痞流氓方方面面搞好。你處置了這個房產(chǎn)，舉報紀(jì)委來查你處置流程，雖然是真金不怕火煉，但是搞得行內(nèi)行外沸沸揚(yáng)揚(yáng)，搞得你聲名狼藉一身騷，就這樣一個最簡單的最安全的房產(chǎn)抵押例子，都有這么復(fù)雜，更不要說什么擔(dān)保公司擔(dān)保汽車抵押股權(quán)質(zhì)押人保貨押乃至信用類。這個FRM教材不會寫。在銀行有很多這樣的陳年老帳，風(fēng)控都不愿意碰。而真正有魄力啃下這些硬骨頭的往往是非科班出身的，退伍兵，銷售出身之類的，腦子靈活下手夠狠。賴賬的很多都是狡詐之徒，學(xué)歷往往不高，大學(xué)出來的風(fēng)控人員按常理出牌反而畏首畏尾，所謂知己知彼，百戰(zhàn)不殆。
所謂妥善處理，就是擺平方方面面的關(guān)系。一個方面沒有照顧到，留下尾巴，就為更大的風(fēng)險埋下伏筆。關(guān)系處理不好，就是矛盾，遲早要產(chǎn)生風(fēng)險。風(fēng)險也是人與人之間的博弈，斗智斗勇。
借用一段時髦的話，“無信任不金融，互聯(lián)網(wǎng)降低了金融準(zhǔn)入門檻，但信任門檻永遠(yuǎn)在那里。金融的發(fā)展基礎(chǔ)，是建立在“信任”之上，信任的門檻永遠(yuǎn)擺在那里，金融機(jī)構(gòu)只有通過服務(wù)的方式取得客戶信任，才有機(jī)會開展金融”。至于該如何獲取信任，絕不僅僅是技術(shù)。
看企業(yè)，管理很重要。風(fēng)控這些年，見證大大小小數(shù)十個企業(yè)集團(tuán)從興旺到破產(chǎn)。多少富一代創(chuàng)業(yè)艱辛。多少富二代，接班短短幾年，敗光幾十億家產(chǎn)，負(fù)債累累，還鋃鐺入獄。屌絲不必不妄自菲薄。作為一個董事長，法人代表，要簽署太多的合同，這些合同標(biāo)的不小，創(chuàng)始人一路走來，從幾千塊的生意做起，商場上的貓膩，駕輕就熟。接班人則一不留神就陷入進(jìn)退維谷。聽誰的，誰可以信任，外面的法律顧問？托孤大臣？其中故事堪比宮廷戲。做風(fēng)險控制有必要多看看歷史書，例如《資治通鑒》。民營企業(yè)，要看實際控制人（真正的老板）家庭結(jié)構(gòu)。創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊成員的契合度。這些信息，要通過一次一次的接觸，例如宴會細(xì)節(jié)，去感悟。
