20180127-28 cfa S2-L7統計概念和市場回報

1.描述統計和推斷統計

2.描述統計—概念,分類,畫圖,描述參數/變量

2.1概念:

總體 population-參數patameter

樣本sample -統計量statistic

2.2歸類—尺度分類scales

nominal定義-ordinal排序-interval定距-ratio定比

2.3畫圖—頻率直方圖histogram和頻率多邊形frequency polygon-極差,絕對頻數,絕對頻率,相對頻率,累積頻率

2.4描述分析:

2.4.1中心趨勢和分位數(位置測量):

1均值(1算術——總體和樣本,2加權——投資組合回報率,3幾何——多期復合增長率,4調和——平均股價),

2眾數(單/兩/三峰),

3中位數(第二個四分位數),

4分位數Ly=(n+1)y/100

2.4.2離散度:

1極差=range=極大—極小

2平均絕對偏差MAD(一般<標準差)

3方差和標準差 S(/n-1)

4離散系數CV=S/X 單位回報率承受的風險

夏普比率 Rp-Rf/σp 單位風險獲超額收益率

徹比雪夫不等式P(|x-μ|≤kσ )> 1-k2

2.4.3不對稱性——偏度3

1正偏/右偏? 眾數<中位數<均值

2負片/左偏? 反過來

3偏度>0.5顯著

2.4.4峰高低——峰度4

1.平峰(<0),尖峰(>0)

2.超額峰度=峰度—3? 絕對值>1顯著

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