1)持有期間收益
持有期間收益=（資產回報+收入回報）/期初資產價格
其中資產回報指股票、債券、房地產等資產價格的增加或減少；收入回報指分紅、利息、租金等。
缺點：基金可能包含多個不同證券，每只證券發放紅利或利息的時間都不一樣；基金投資者在區間內會有申購和贖回，帶來更多資金進出。
2)時間加權收益率（基金凈值法）
原理：將收益率計算區間分為子區間，子區間的劃分節點是每次資金流動的時點。案例解析：
簡單計算時間加權收益率=(1+40.00%)(1-31.25%)(1+18.75%)-1=14.30%。其實更簡單的計算是（140/100）×（110/160）×（95/80）－1＝14.3%。
具體操作：最初小明手中有100萬市值的股票；6月1日，股票總市值漲到140萬，此時加倉20，股票市值變為160萬；9月1日，股票市值下跌到110萬，此時，賣掉30萬，股票市值變成80萬；12月31日，股票市值漲到95萬。
缺點：沒有考慮實際資金的流入流出，沒有考慮不同時間資金變化對收益的影響及資金時間成本。
3)夏普比率
目的是計算投資組合每承受一單位總風險（系統風險+非系統風險），會產生多少的超額報酬。當投資組合內的資產皆為風險性資產時，適用夏普比率。
4)特雷諾比率
每單位系統風險資產獲得的超額報酬，指數越大，基金的表現就越好。
5)詹森α（簡森指數）
詹森阿爾法=投資組合的實際回報－[市場無風險收益﹢投資組合的β值×(市場平均收益－市場無風險收益)]
以投資組合的異常報酬(Abnormal Return)為績效的判斷標準，異常報酬為實際報酬率高于應計報酬率(Required Rate of Return)的部分，其中應計報酬率是由CAPM估計而得，其值愈大，表示投資組合的績效愈好。衡量的也是系統性風險。
6)信息比率
信息比率衡量某一投資組合優于一個特定指數的的風險調整超額報酬。信息比率（Information Ratio)：以馬克維茨的均異模型為基礎，用來衡量超額風險所帶來的超額收益。它表示單位主動風險所帶來的超額收益。IR=α ∕ ω (α為組合的超額收益，ω為主動風險）。將基金報酬率減去同類基金或者是大盤報酬率（剩下的值為超額報酬），再除以該超額報酬的標準差。信息比率越高，該基金表現持續優于大盤的程度越高。
