讓我們從一個簡單的策略開始，就是在打印收盤價格的過程中：
from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed
class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
def __init__(self, feed, instrument):
super(MyStrategy, self).__init__(feed)
self.__instrument = instrument
def onBars(self, bars):
bar = bars[self.__instrument]
self.info(bar.getClose())
# Load the yahoo feed from the CSV file
feed = yahoofeed.Feed()
feed.addBarsFromCSV("orcl", "orcl-2000.csv")
# Evaluate the strategy with the feed's bars.
myStrategy = MyStrategy(feed, "orcl")
myStrategy.run()
代碼做三件主要事情：
- 聲明新策略 只有一種必須定義的方法，onBars，它被稱為Feed中的每個欄。
- 從CSV文件加載Feed。
- 使用Feed提供的欄來運行策略。
如果您運行腳本，您應該按順序看到收盤價：
2000-01-03 00:00:00 strategy [INFO] 118.12
2000-01-04 00:00:00 strategy [INFO] 107.69
2000-01-05 00:00:00 strategy [INFO] 102.0
.
.
.
2000-12-27 00:00:00 strategy [INFO] 30.69
2000-12-28 00:00:00 strategy [INFO] 31.06
2000-12-29 00:00:00 strategy [INFO] 29.06
