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每晚指數的yes和no是什么

是我們的量化交易模型，被稱為漁盆一號。這個和股票完全無關的奇怪名字，我相信小時候愛看動畫片的70、80后一定明白其中的寓意。

漁盆的本質不是什么新鮮玩意，就是全世界都流行的趨勢交易理念：以價格投機為信仰，相信強者恒強，截斷虧損，讓利潤奔跑，就這么簡單。

我每晚都會公布某個指數的臨界值是判斷該指數第二天趨勢強弱狀態的標桿，比如臨界值是1000點，第二天指數收盤，注意是收盤，大于1000點就是yes，低于1000點就是no。簡單直觀，非黑即白，

如何具體交易呢？

目前每晚分享信號的有6個指數，我會每晚都發它們的yes/no，以及第二天的臨界。yes的時候就買，no的時候就賣，規則非常簡單。但是由于散戶無法直接購買指數，所以我列了跟蹤這些指數的ETF基金，買賣ETF基金就等于買賣指數。

注：有色B是杠桿基，如果不想加杠桿記得買有色A，B和A的股數要相等，這樣就等于買了沒有杠桿的ETF。

交易ETF基金和交易股票唯一的區別，就是不用交印花稅，其他都一樣。

很簡單省心，盤中不用管，臨收盤看一眼即可，而且交易頻率不高，我們歷史回測，大概一年要交易10-12次，平均一個月才一次。

模型信號我是公益免費分享，已經快3年了，所以不用擔心跟著交易到一半我突然向你們收錢。最后，我不賣模型，所以不要問我關于算法之類的問題。

　　就這些，看完上面這些內容你應該做交易沒有障礙了，如果你還想要更多的了解漁盆模型就往下看↓

————進階篇————

它的特點

漁盆模型主要是用了k線因子，輔以量能因子而成。它無法預測未來會怎樣，但可以告訴我現在該怎么辦。不問前程，活在當下就是趨勢交易的核心精神。

雖然是一個沒有預測能力的量化模型，但不代表它不賺錢。漁盆在大起大落的行情中表現驚人，大盤漲1000點，模型大概能賺到800點，大盤跌1000，模型最多虧150-200點。它的弱點是在震蕩行情中表現不好，容易被來回收割，但由于我們增加了震蕩屏蔽公式，以及進出倉算法改動，即使在歷史上最糟糕的震蕩行情，累計最大回撤也沒有超過15%。

　　我們曾經用漁盆跑過100多個公開指數，大概上萬次虛擬交易，得出一些統計數據。

漁盆的總勝率大概在43%-45%，意思就是做100次交易，最好的情況下大概有45次盈利，55次虧損。漁盆的盈虧比大概在3.1倍，每次虧損平均虧2.8%，每次盈利平均賺8.7%。低勝率+高盈虧比，這是趨勢交易最典型的特征。

漁盆能做個股嗎？

　　其實是可以的，但不推薦，有幾個原因。

1、個股波動性太大，偶然性因素太大，導致它很容易觸發偽趨勢信號導致虧損。而指數是由幾十、上百的股票組成，穩定性要好很多，我們做過很多測試都是一個結果，用漁盆做指數比做個股更好。

2、做個股需要配套適用的選股模型，我們沒有，當時有想過要搞，沒搞出個合適的。

3、我最常遇到的情況就是某個股民來問我某一支股票，問能不能用漁盆看看它是yes還是no，我都拒絕了，因為再好的量化模型，具體到單個股票的隨機性很大。

漁盆真正的優勢是擁有一個正確的交易習慣，漲的時候拿的住，跌的時候不會心存僥幸，這個正確的交易習慣只有通過長時間的堅持才會積累出巨大優勢，想靠它短時間救命或者干一票是沒有用的。

更適合漁盆交易的目標

雖然我們一直沒做出精確的選股模型，但還是有一些心得可以和大家分享，關于哪些標的更適合用漁盆交易，當然是能夠經常大漲大跌的指數了，波動幅度越大越好。

我們算了一個參數叫波動率，就是統計某個指數日震幅的均值，日震幅=日內最高點/日內最低點。波動率越高的指數越活躍，就越有可能走出大漲大跌的行情。

如果上證指數波動率是1的話，金融指數大概是0.8，中小板是1.5，創業板是1.7?，F在你們知道我為什么偏愛創業板指了嗎？因為它更適合漁盆交易，可以賺到更多的錢。而像金融指數的活躍度太低，是上次網友投票一致要求增加我才加上去的，我本人不推薦跟蹤交易金融ETF。

　　同樣一筆用漁盆交易10年，跟蹤創業板指可能比金融指數多賺幾十倍。

漁盆在歷史上的表現

我沒辦法給你們展示我們回測數據的EXCEL，動輒上千M的文件，在這里我展示一下漁盆跟蹤中小板指（399005）過去10年的數據，很有代表性?；旧吓Ｊ锌隙ㄅ懿悔A指數，但也不會差太多，最驚艷是在幾次熊市里的表現。

模型會失效嗎？

趨勢交易模型承載資金的能力很強，遠遠大于左側交易模型，因為跟隨的人越多，威力也就越大。而且我推薦跟蹤的都是大盤指數，所以也不怕在微信上公開說出臨界值會被人針對性伏擊，會low到跟我較勁的雜魚蝦米哪有能力操縱大盤指數。

另外不要以為我有六七萬粉絲，就會有六七萬的人使用漁盆交易，由于趨勢交易在很多地方違背人性，根據我的觀察最多只有5%的人能夠嚴格執行，所以在我粉絲超過100萬之前都不用擔心模型失效。

NO的時候可以做空嗎？

　　最好不要，因為我們單多頭的情況下在震蕩行情最大回撤是15%-20%，如果你做兩個方向，就是40%左右，這個幅度的回撤會讓你非常難受。

可以把ETF換成分級基金嗎？

　　最好不要，因為分級基金就要整天擔心被人套利、還有下折這些亂七八糟的事，不每天盯著冷不防就中槍，ETF是最安全的。