不管你是價值投資派還是技術分析派,或者長線投資者還是短線投機客。做股票投資,無非就是擇時和選股。
那么擇時重要還是選股重要呢?有人說選股,近段時間上證50走出了獨立行情,3000多只股票中選出50的能有多少人?
有人會說,擇時重要。只要是牛市,隨便什么股票都大漲,豬都會飛上天。
那么問題來了,在股市中如何擇時?如何躲避大跌?如何選擇買賣的時點呢?
為了給大家帶來更好的閱讀體驗和提供更好的投資價值,今天重點說一下量化模型的使用,模型自帶擇時功能。
一、什么是量化投資模型
股票投資除了基本面、技術面分析外,還有量化投資。它不依賴于人的主觀經驗,而是通過在歷史數據上的回測,按照明確的規則,統計挖掘出高收益率或高勝率等客觀指標的模型。
量化交易可定義為:通過量化模型及計算機程序化發出買賣指令,以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史,其投資業績穩定。
打個比方,中醫與西醫的區別。中醫是望、聞、問、切,最后判斷出的結果,很大程度上基于中醫的主觀經驗,定性程度上大一些;西醫就不同了,先要病人去拍片子、化驗等,這些都要依托于醫學儀器,根據測量的數據定量的分析,最后得出結論,對癥下藥。
二、量化投資的優點
1.嚴苛的紀律性
量化投資就是嚴格根據程序發出的買賣信號來執行。?克服了人天性中的貪婪恐懼僥幸等心理。
2.以具體數據量化,而非經驗性判斷
量化投資用歷史和現在具體的數據來測量,去除人為的經驗判斷。因為人往往有認知和記憶偏差,會注意到好的方面而刻意避開不好的一面,常常記住贏錢的時候,而忘記虧錢的經驗。
3.以概率獲勝
每一筆買賣盈虧可以用概率來衡量。量化投資是根據歷史走勢,從中找到在未來可重復的規律,加以利用,以較高勝率的優勢,在未來投資獲得領先優勢。
三、魚盆模型是預測模型還是趨勢跟蹤模型?
答:模型主要采用了趨勢投資的理念:相信強者恒強! 截斷虧損,讓利潤奔跑!但是在此基礎上,也結合了市場情緒等因素作為判斷參數。模型交易理念是不預測市場,只在特定條件下順應趨勢,跟蹤強者。
四、如何利用魚盆模型操作?
模型分為多個類型(1號指數動量模型,2號量價模型等),公眾號中每天會免費給出模型1號的投資日志。公眾號中每天給出的指數,目前包含上證綜指、滬深300、上證50、中證500、創業板等。今后會根據需要增加其他板塊指數。
目前每天分享的有5個指數,會每晚都發它們的多/空,多的時候就買,空的時候就賣。另外還會公布第二天的臨界值,臨界值是判斷該指數第二天趨勢強弱狀態的標桿。比如臨界值是1000點,第二天指數收盤價大于1000點就是多,低于1000點就是空。規則非常簡單。但是由于無法直接購買指數,只能買指數對應的ETF基金,相當于買賣指數。注:交易ETF基金和交易股票的區別,就是不用交印花稅,其他都一樣。
此外,可以把ETF基金換成B級,比如當創業板發出多信號時,可以把操作標的創業板ETF159915換成杠桿B級150153!但是,風險很高!波動加大!
五、模型可以用來做個股嗎?
個股波動性太大,偶然性因素太大而指數穩定性很好,個股投資也可以進行參考,但不推薦;以后考慮擇機會推出 2號量價模型,這個是個股模型。1號主要用來判斷大勢和給穩健的投資者提供參考依據。
六.根據魚盆模型歷史上投資收益如何?
全年滿倉,根據模型,買賣指數EFT基金?;販y2013--2016年,年化收益率50.7%
分年單獨測算:
2014年大盤漲了54.2%,策略賺了75.4%
2015年大盤漲了9.7%,策略賺了131%
2016年:今年大盤跌12.6%,策略賺了10%
七.模型的優點和缺點?
優點就是收益比較穩定,可防止大的虧損。歷史上大的股災全可以避過。缺點是因為模型核心是趨勢跟蹤策略,在震蕩市中,可能交易信號發出頻繁,被來回收割
八.如何利用每天的模型操作?能舉個例子嗎?
每個交易日晚上我們都會給出當天模型的運行結果,如6月1日晚上給出:
以后將會改版如下展示:
我們看到在量化模型魚盆1號中上證50、滬深300的多打鉤了,而在市場綜合評價表中第四維量化模型中顯示:魚盆持有50ETF。那么你可以跟隨買入上證50ETF或者關注50成分股。
如果量化模型中指數都顯示為空,則可以空倉甚至做空。指數都顯示為多,則可以滿倉做多。如果只顯示部分指數為多,那可以選擇適合自己的倉位。這也可以看做是擇時或者倉位管理的一個參考。
九、模型會收費嗎?
放心,模型信號會一直免費分享,但也可能不對外公布算法
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