量化擇時信號介紹系列(四)——二八輪動&海龜交易

二八輪動? ?

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二八行情是將二八定律延伸至股票市場的應用描述,一般指占二成的股票品種持續(xù)上漲,另外占八成的股票卻持續(xù)下跌的現(xiàn)象。 回顧歷史,該策略通過震蕩市中的“茍且”換取大行情下的“詩和遠方”,盈利高達到十年十倍(已考慮了交易費用)。如果長期來看,市場依舊存在二八行情且大開大合,該策略有望獲取豐厚回報。 張翼軫曾說:如果說『被包圍』是傘兵的宿命,那么『低勝率』就是趨勢交易者的宿命,絕大多數(shù)時候,趨勢交易會遭遇假突破而出現(xiàn)虧損——之所以長期看趨勢交易能夠盈利,靠得就是小比率但大幅度的盈利來彌補大比率小幅虧損的損失。 于是,來自震蕩市的頻繁假突破也決定了手續(xù)費是本策略最大的成本。為此,我們選擇了交易費率最低的廣發(fā)指數(shù)基金和沒有申贖費率的貨幣基金。用貨幣代替?zhèn)螅販y表現(xiàn)收益相仿,震蕩市中的回撤明顯減少。是的,永遠不要虧錢,永遠懷著一顆對市場敬畏的心。

每月收益分析

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海龜交易

海龜交易法是著名的公開交易系統(tǒng),1983年著名的商品投機家理查德. 丹尼斯在一個交易員培訓班上推廣而聞名于世,它涵蓋了交易系統(tǒng)的各個方面。其法則覆蓋了交易的各個方面,并且不給交易員留下一點主觀想象決策的余地。它具備一個完整的交易系統(tǒng)的所有成分。

海龜交易法則內(nèi)容海龜交易法則的原版書籍可以猛戳 (http://bigpicture.typepad.com/comments/files/turtlerules.pdf)


海龜交易的具體規(guī)則是:

當今天的收盤價,大于過去20個(或50)交易日中的最高價時,以收盤價買入;

買入后,當收盤價小于過去10個(或25)交易日中的最低價時,以收盤價賣出。

其他情況保持不變。 用滬深300指數(shù)作為標的,從2005年4月8日到2018年12月25日,滿倉用滬深300,空倉用企債全價指數(shù)(000013),累計收益率是592.83%,年化是15.16%,20-10這兩個閾值在3年前我做過優(yōu)化,改成76-33,那么同期累計收益率是2075.82%,年化是25.18%,而同期滬深300指數(shù)的年化收益率才8.36%。


海龜交易通達信源碼:

M10:MA(C,10),LINETHICK2;

M100:MA(C,100);

UP:REF(HHV(HIGH,20),1),COLORLIMAGENTA;

U:REF(HHV(HIGH,50),1),COLORRED;

空倉線:REF(LLV(LOW,50),1),COLORGREEN;

賣出一半:REF(LLV(LOW,25),1),COLORBLUE,CIRCLEDOT;

多頭:M10>M100 AND CROSS(C,U),NODRAW;

DRAWICON(M10>M100 AND CROSS(C,U),L,42);

DRAWICON(CROSS(空倉線,C),空倉線,2);

DRAWICON(CROSS(賣出一半,C),H,43);

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