Autoregressive Integrated Moving Average Model（自回歸移動(dòng)平均模型）
數(shù)據(jù)要求
具有穩(wěn)定性
1）恒定的平均數(shù)
2）恒定的方差
3）不隨時(shí)間變化的自協(xié)方差
模型參數(shù)--ARIMA(p,d,q)
Auto-Regressive項(xiàng) (AR)
p參數(shù) ：代表預(yù)測(cè)模型中采用的時(shí)序數(shù)據(jù)本身的滯后數(shù)(lags)
Integrated項(xiàng)(I)
d參數(shù)：代表時(shí)序數(shù)據(jù)幾階差分化后穩(wěn)定
Moving Average項(xiàng)(MA)
q參數(shù)：代表預(yù)測(cè)模型中采用的預(yù)測(cè)誤差的滯后數(shù)(lags)
