筆者從2013年開始接觸數字資產（其中最為人所知的數字資產包括比特幣、萊特幣和以太坊等），從2015年開始應用量化交易策略。文章總結了一些經驗分享給各位讀者。

首先我們來談談量化交易，是指以數學統計和數學建模為基礎，利用計算機技術，從海量的歷史和當前數據中，發掘出能夠大概率帶來超額收益的交易方式，避免人工交易過程中由于投資者情緒波動帶來的非理性決策導致的負面影響。一個合格的量化交易模型，必須基于有明確的經濟含義的趨勢判斷或者套利原理，進行進一步的系統化和程序化抽象，呈現出來的形式是一套邏輯完備的可執行的交易指令流程和邏輯控制方案。

說到這里，可能大部分人就望而卻步了，又是數學又是計算機技術的，還要扯什么經濟原理，入門太難了。別急，先放下這些專業知識不管，先給你講講量化交易有什么好處，我就不信事半功倍的事情你不喜歡。

簡單來講，量化交易主要有三個特征（好處）：

1.紀律性。量化交易要求嚴格按照既定的邏輯進行投資決策，每個操作都是有數據和模型支持的，這樣可以克服人工交易帶來的情緒波動、主觀臆斷、恐懼和僥幸心理。比如一個每五分鐘執行一次下單邏輯運算的策略，到第五分鐘時，不應該出現模棱兩可的情況。

2.系統性。在制定量化交易策略的時候，需要從全方位考慮交易品種、交易頻率、投資周期、對沖機制、異常處理、資金容量、市場流動性、沖擊成本等一系列策略系統元素，另外，需要從海量的歷史數據和實時行情中捕捉到統計上大概率盈利的模型，這整個過程，是一個系統性的工程。

3.及時性。正是因為量化交易的系統性，人腦在處理這些系統元素的速度上，是比不上計算機的。信息技術的使用，使得量化策略的執行在速度上是大大優于手動交易的。比如一些微小的套利機會，計算機可以在毫秒之內捕捉到，并執行完套利邏輯，但是手動交易就無法做到這么快速及時了。

看到這，你可能會心動了，的確是量化交易相對比手工操盤還有很多優勢，它在傳統金融產品交易中的應用也越來越廣泛。不過根據筆者過去的經驗，量化交易在數字資產的應用效果更為顯著。

最近幾年隨著比特幣價格的劇烈波動和區塊鏈概念的大火，以及越來越多的新聞報道，比特幣已經越來越被大眾熟知，現在可能菜市場的大媽都知道比特幣是什么了。國內比較早以火幣網為代表的數字資產交易平臺也處在發展的上升期，積累了大量的用戶。

數字資產由于其易分割性和易攜帶性，以及天然的T+0、7*24小時不間斷交易等機制，特別適合作為量化交易的標的。據統計，在成熟的歐美證券市場中，量化交易已經占據總交易量的70%以上。而在數字資產領域，量化交易才剛剛起步，量化交易量目前只占據該市場交易量的20%左右，尚有大幅提升的空間。另外，幾乎所有的交易平臺都提供了API編程接口，供量化用戶通過程序化手段來查詢行情和下單，這也給數字資產量化提供了較為完備的基礎。

提到編程，你可能又頭大了，說來說去，還是得有編程基礎，看上去好麻煩啊，我又沒有扎實的計算機編程功底，再說，量化策略我也不懂，學這些太費時間了。

別擔心，寫程序和學策略并不像你想的那么難，而且國內也有很多量化社區供愛好者討論各種開發策略經驗，比如WeQuant微寬網，只要有心，到處都是資源，建議從Python學起，我就是從Python搞的，很快上手，可以看看廖雪峰的博客啊，看看一些社區的官方教程等。

量化這個東西，主要還是靠自己的興趣（能賺錢的東西你敢說你不感興趣？），自己平常的積累（多去各種量化社區和專業網站逛逛），以及一些工具的輔助。相信我，只要稍微付出一點點，躺著賺錢不是夢。