?莊傳禮，博士，先后在安徽農業大學、中國人民銀行征信中心、甘肅省酒泉市肅州區政府（掛職）等單位工作，目前在京東金融負責征信業務，一直從事信用體系建設、信用產品開發與應用等方面的研究和實踐工作，開發了多款防范信用風險、欺詐風險相關的產品，主持開發了全國個人信用評分模型。
講座主要內容：① 個人評分的作用與價值，②評述我國個人信用評分發展的4個階段，③介紹評價個人信用評分模型的標準，④開發個人信用評分的主要流程，⑤個人信用評分開發過程中的幾個關鍵問題。
前期有全文，后期自己會整理的哦~
1個人評分的作用與價值
1.1 信用評分的定義
我們簡單聊下信用評分的概念。關于信用評分的概念，同上一次一樣，有不同說法，我傾向于使用這個一個概念，這個概念就是，信用評分是指信用評估機構對主體信用信息進行量化，并以分值形式表達的這樣一個過程或者是一個結果，這里面呢，強調有這樣幾點，一點是信用評估機構，我在上次講征信的時候也提到過，我是把征信機構和評估機構分開的，雖然不拒絕征信機構做評分，但仍然希望征信機構能夠專注于信用信息的真實、客觀和權威，當然了，能夠做到信息全面及時，那是更好的。而評級機構應該主要關注的是對被評價人來進行準確、合理、一致的評價，這幾點都能體現公平在內。
這里有一張圖，我是借鑒網上的，這個圖是一個示意圖，分了極好、優秀、良好、中等和較差。但是這并不是一個標準，有不少的人曾經問過我，說比如說像這樣一個圖上是不是說600分以上的人就可以給他放款呢？或者說有人說那個FICO分是680分，是不是就680分才應該是一個標準？我在后面關于評分應用或者說講建模過程中會和大家詳細聊一下，怎樣劃標準或者說怎樣使用評分。分數可以簡單的劃一個分數線，然后分數線以上的接受，分數線以下拒絕，但是這是一個非常簡單的一個應用，分數實際上有更大的作用，我在未來介紹評分的應用時會和大家聊聊這方面。第二個，這個概念里面信用信息這個詞，我上次也提到了，我并不把這個信用信息就簡單的鑒定為信貸信息，而是說與觸犯法律法規違反標準及契約相關的信息或者與其相關聯的信息，我認為都可以是信用信息，所以這里的信用信息是比較寬泛的。最后一點，評分指的是一個過程或者一個結果，因為評分這個詞當然我們可以理解為是進行評分的這樣一個工作，它指的是一個過程了，如果僅僅指的是分數這樣一個結果，比如說680分或者650分，那這僅僅是一個結果。
1.2關于評分與評級概念的區分
關于評分和評級的對比。我個人認為，評分和評級，并沒有本質性的差異。但是在技術和方法上可能有一些區別，上圖，我對評分和評級進行了一個簡單的對比，比如說評級主要采用AAA、BBB、CCC等這樣或類似的，大概分為十級或者稍多一點的級，當然也有分更少的。而評分可能顯然會比較多一些，比如我們常用的0到100分，甚至也有0到1000分的，也有300到850等，這個里面的級（分）就相對來講會多一些。大家可以看到，我對評級和評分，基本上是基于這樣一個劃分，就是說，基于評價對象的重要性或者說對象的規模，一般而言如果是評價對象比較重要，或者它的規模比較大，對象數量尤其是對象數量比較少的時候，這個時候適合用評級的一個方式。當然相對應來講，如果評價對象數量比較多，然后評價對象的重要性比較小的話，當然它的規模一般也都不會很大，在這種情況下比較適合于評分。
除了這種從規模數量上的劃分之外，在有一些技術方法上可能也稍微有一些區別，比如說評級，大部分采用的是定性為主，加上一些定量分析。而評分，大多是因為評價對象比較多，基本上都是采用的構建統計模型，用模型來評價的方式。嚴格說關注的點也不完全一樣，對評級來講關鍵的點在于數據收集和分析，而評分的重點在于模型的建設。評級一般會采用規范的分析方法。規范的分析指的是一件事應該是什么樣子。在評級的時候大家可以看到，對企業的評級，比如說某個行業，他的存貨周轉率應該是多少，被評企業與之對比，根據不同的情況進行分數的調整。而評分大部分采用的實證的方式。實證的方式主要是根據事情實際發生的情況進行分析。大家也可以看到，兩者他們的成本是不一樣的，對評級來講。因為可能有更多的人的參與，那么一個規模比較大的評價對象，需要進行全面的數據采集和整理，成本還是比較高的，而如果僅用模型對方便收集到信息計算，那它的成本要低很多。
最后想說一點的就是，關于評級和評分的效果實際上關注的也不完全一樣。評級可能更注重個體的準確性，而評分對于群體的準確性可能會更關注些。就是說，對于一個評級來講，那么比較在意的是評級的結果，尤其是我們對一個企業進行評級，那么我們比較關注的是未來這個評級的結果表現的是不是和實際的情況是一致的；而評分可能更多的是對一個客群或者說一個群體的準確性。比如說我們在某一個分數段，他對應的違約率是比如說是1%，或者2%，那么在一百個這樣的分數里邊，最后實際發生的應該只是一個或者是兩個出現違約的，具體的是對應的是哪一個個體呢，可能并不一定準確。
1.3評分選用原因
為什么要用評分，我覺得評分有這樣幾個方面的作用，分別是更準確、更一致、更客觀、更便捷和成本更低。更準確這樣一個說法，主要是因為在構建模型的過程中，會采用數百萬甚至上千萬的樣本進行學習訓練，得到的分析結果與實際相對會比較吻合。一般使用評分，除了評價結果更準確的原因之外，還會考慮到客觀的因素，一般采用模型評分會比信貸員或者調查員的面對面評價更客觀，因為可以避免評價人的主觀性或者受情緒各方面的影響。而基于模型的方式，雖然在建模過程中會有建模人的主觀因素在，但相對來講會少很多。更一致這樣一個概念，可能有些人不太會會提，評分的一致性實際上是評分能夠發揮更大作用的關鍵，我在后面會專門講。
評分呢不像信用報告有那么多的數據，它只有一個表示信用方面的分值，所以他更容易嵌入到這個自動化的系統里面配合各種各樣的策略，使用起來會更便捷一些。剛才我也提到了對個人的食用評分主要基于評分模型對個人進行評分，在這個建模過程中的會花些精力和一些成本，但后期的使用呢會使成本降得很低。
1.4 FICO評分
專門給大家介紹一下FICO評分。因為FICO評分現在也是注冊的商標。FICO這家機構原來叫費艾哲，它是由美國二十世紀五十年代時候的兩個專家（一個是工程師另外一個是數學家）成立的，他們使用LOGISTIC回歸做了一個信用評分的模型，早期并不是給銀行使用的，而是給百貨商場的消費信貸使用的，但是在百貨公司并沒有得到廣泛的應用。后來在銀行業尤其是信用卡領域得到了很好的應用。目前來講，FICO的方法應該說是得到全球公認的一種技術，尤其是美國三大征信局，他們的信用報告上簽的都是這個FICO信用分，而不是他們自己的分，因此FICO也基本上成了一個個人信用評分的這樣一個代名詞。
1.5個人信用評分分類方法
個人信用評分有很多種分類方法。我先在在這里給大家介紹兩種。一種是基于機構的特點。說是基于機構的特點，我個人認為，主要是基于數據的特點。在圖的左邊這樣有三個劃分，分別叫做征信局評分、行業共享評分和內部評分。我們先從內部評分來說，內部評分實際上主要指的是評價機構比如說商業銀行他們基于自己收集到的數據，主要是基于自己客戶數據構建模型，當然也可能會用到征信局的數據，這個模型的特點主要對于某個具體的業務或者說某個客群是比較有效的。行業共享評分主要是指一個行業的幾家機構使用他們共同的數據，也包括會從征信局拿到的一些數據構建的模型，這個模型基本上是對他們有共同行為特征的客戶或者是相同或相近的業務來使用。征信局的評分一般主要指征信機構利用他所采集到的豐富信息對個人進行這樣一個綜合的信用評價。因為征信局收集的信用信息的維度也比較廣，覆蓋的人群也會比較多。所以征信局的評分做起來也會比較復雜，那么它的評價相對來講是要比較綜合全面一些。
在國外，征信局評分也叫Bureau score，在國內，原來我在寫文章或者對外講的時候，早期的時候我也是用的征信局評分這個稱呼，或者說是局評分。但后來也有人跟我說，不要用征信局評分，也不要用局評分，因為我們有一個征信管理局，所以很容易讓大家誤解是征信管理局做的評分。所以后來我基本上在對外介紹或者寫文章的時候基本上都是征信機構評分這樣一個說法。
右側這個圖好象也是借的。但是這個圖呢應該是我在08、09年在跟商業銀行介紹這個評分分類方式的時候用的。這個主要是根據信貸的生命周期不同階段來劃分的評分。比如我剛才也說到的模型的有A卡B卡C卡，A卡是指在用在申請階段，叫申請評分，B卡就是指行為評分，基于客戶借款和還款的行為情況分析得到的結果。C卡是指的催收評分。但除了A、B、C之外我們還可以做更多評分，比如說基于營銷的可以做響應的評分。也就是說你向一個客戶發出這種業務上的邀請，他會不會響應。當然有的客戶可能會結清或退出，也可以做挽留評分等。國外甚至會做一些破產的評分，因為國內關于個人破產的實際上并沒有特這樣的一個機制，所以，在咱們國內基本上很少去做這種破產的評分。
