蒙特卡羅方法

是什么

概率統計理論來指導數值計算方法。

可以解決的問題可以粗略的分成兩類：

  1. 一類是所求解的問題本身具有內在的隨機性，借助計算機的運算能力可以直接模擬這種隨機的過程。

比如某一時刻股票的價格，比特幣的價格。

  1. 另一種類型是所求解問題可以轉化為某種隨機分布的特征數，比如隨機事件出現的概率，或者隨機變量的期望值。

應用

在解決實際問題的時候應用蒙特卡羅方法主要有兩部分工作：

  1. 用蒙特卡羅方法模擬某一過程時，需要產生各種概率分布的隨機變量。
  2. 用統計方法把模型的數字特征估計出來，從而得到實際問題的數值解
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