今天將鄭油的2個空單平掉了，豆油跟他的相關(guān)性太高，總體減倉。
感覺原版海龜?shù)母軛U有點高，所以總倉位是按總資金70%來算的，單個品種滿倉3個單位，比原版也少了1個單位。
對于相關(guān)品種開倉的話，暫時按原版的：單個市場4單位，高度關(guān)聯(lián)6單位，松散關(guān)聯(lián)10單位，單個方向總倉位12個單位。
相關(guān)系數(shù)目前用python每周一測一次，高度相關(guān)為0.9以上，松散關(guān)聯(lián)為0.8以上，暫時這樣量化，后續(xù)如果有更好的方法會改進。
玻璃加1單位，瀝青進2單位，pp加1單位，豆油加1單位。全部都是空頭。
有色今天破位下跌，可惜資金不允許，也是沒辦法的事情，等資金量上來的吧。
匯總?cè)缦拢?/p>
