最近閑來無事，對部分大宗商品近十年的價格漲幅做了個統計，發現有些有意思的現象：

大多資產價格走勢如果放到一個足夠長得時間維度里，那其實整體走勢是比較一致的；

有些資產價格走勢高度相關，但是在某個時間段內，由于某些特殊的原因使得某個資產價格走勢要相對另一個資產價格走勢要強勢得多，使得兩者之間的價格指數出現較大的差值，但是這種價格走勢高度相關的資產發生價格走勢背離的情況往往會在較短的時間內得到修正。

以下是一些統計的圖表：

（這里說明一下，這些統計的數據來源主要是來自文華財經軟件，統計數據從2008年1月份開始的月度漲跌幅數據，然后對數據做了一比較重要的假設：假設2008年1月份之前各類大宗商品的價格指數均為1，這樣處理主要是為了能夠更方便的對比自08年1月以來各類大宗商品價格指數變化。）

（部分大宗商品近10年價格走勢對比圖）

（相關性組合一）

（相關性組合二）

（相關性組合三）

（相關性組合四）

（相關性組合五）

以上是部分統計的圖表，對于這些兩兩相關性很高的資產，似乎給我提供了另一種投資的思路：當兩個高度相關的資產，發生了較大的背離時，可以通過做空較強的資產做多較弱的資產，從而賺取二者回歸正常相關性時的那部分差價；當然這個方法獲得成功得前提就是兩個相關資產他們的相關性是確實成立的，兩者之間存在著某種密不可分的關系。

不管怎么樣，我覺得這是一個很有意思的現象，歡迎感興趣的人一起交流。