FRM一級(風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ))

財(cái)務(wù)災(zāi)難

對沖策略問題

就對沖策略本身分類來看,主要分兩類:

1、靜態(tài)對沖策略:一旦確定一種對沖策略,短時(shí)期內(nèi)不會變動(dòng)的策略形式,此類策略的優(yōu)勢在于易于實(shí)施管理。同時(shí)缺點(diǎn)在于無法及時(shí)捕捉市場的動(dòng)態(tài)變化。

2、動(dòng)態(tài)對沖策略:在交易過程中會隨著底層資產(chǎn)敞口的變化,調(diào)整策略的方向或者頻次。其優(yōu)勢在于可以及時(shí)捕捉市場變化,但由于需要隨時(shí)盯市調(diào)整,也存在實(shí)施管理成本更高的缺點(diǎn)。

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