苦苦尋找交易的圣杯
每個人都想找到交易的圣杯，其實圣杯對于每個人來說，根本是不存在的名稱，沒有實質(zhì)性的價值和意義。建議那些剛剛進(jìn)入投資領(lǐng)域的人，還是腳踏實地學(xué)習(xí)風(fēng)險管理，不要過分把時間浪費在交易的圣杯上。幾乎沒有完美的交易系統(tǒng)可以在現(xiàn)實中讓初學(xué)投資的人拿來就用，必須自己摸索和借鑒很多實戰(zhàn)模型總結(jié)出來才具有可靠性。
根據(jù)自己交易八年股票的經(jīng)驗得出，其實最簡單的系統(tǒng)往往是最有效的模型組合。原來學(xué)習(xí)的幾十種技術(shù)指標(biāo)，對過往判斷十分準(zhǔn)確，放在當(dāng)下和未來很容易失效。這就是指標(biāo)滯后性的天生缺陷，也不能說指標(biāo)完全沒有用處，需要你總結(jié)一套方法過濾無效指標(biāo)的干擾。于是，相對交易的圣杯就會出現(xiàn)，用數(shù)學(xué)思維來總結(jié)這個圣杯的價值就是概率。
放在多大的形態(tài)中演繹某種時空量價的概率，就為簡單的交易系統(tǒng)確定了核心原則概率。那就把簡單的交易系統(tǒng)放在一般性中比較，到底有多大的概率出現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，然后不斷把預(yù)期的概率放大到不同時間級別中去驗證。于是，就開始有了簡單的交易系統(tǒng)的指導(dǎo)原則。
系統(tǒng)的概率性
用系統(tǒng)的概率性判斷未來目標(biāo)實現(xiàn)的幾率，比如說，我要從A位置到達(dá)E位置，中間有B、C、D位置，放在現(xiàn)實生活中，你會直接從A位置出發(fā)，經(jīng)過B、C、D位置而到達(dá)目標(biāo)E位置，你就100%完成了目標(biāo)。放到投資市場中，你在A位置布局資產(chǎn)，中間有B位置的下跌干擾，還有C位置的震蕩干擾，還有D位置的巨大回撤干擾，于是你很難走到E位置的目標(biāo)。因為你在中間受無效波動的干擾而放棄，從數(shù)學(xué)概率上說，你實現(xiàn)目標(biāo)的幾率就很小。
在資本市場如何提高系統(tǒng)的概率性呢？
一、需要引入風(fēng)險管理原則：
對于初入投資市場的新手，從來不知道管控風(fēng)險，不知道把資金分成若干份進(jìn)行投資。只要你把資金分成需要的份額，然后按照份額和比例有計劃地投資，你就是一個懂得初步風(fēng)險管控的投資者。其實風(fēng)險管控很簡單，制定一些原則去遵守。比如說，你要建倉一只股票，起碼你要知道為什么買入？符合買入的條件后，第一次使用資金的多少比例？當(dāng)建倉股票不符合原則時，是否果斷清倉出局，還是繼續(xù)擴(kuò)大錯誤，進(jìn)入失控的狀態(tài)。綜合起來你就需要一個風(fēng)險管理的計劃，學(xué)會做計劃，計劃是你遵守規(guī)則的第一步。
二、需要引入大趨勢判斷：
大趨勢是從宏觀的角度判斷現(xiàn)在和未來形態(tài)演繹的軌跡。沒有大趨勢的話，你就是一個沒有靈魂的投資者，做什么決策都缺乏依據(jù)。同時要把大趨勢放到更大一點的時間級別中去判斷，這樣才能有效地找出大趨勢。舉例商品期貨在某個特定周期里，肯定會有上中下的行情走勢，往往這個走勢會用很多復(fù)雜的結(jié)構(gòu)來組成。無論中間有多少復(fù)雜的結(jié)構(gòu)，都無不會改變該商品的最終趨勢結(jié)果。有時一個上漲的大趨勢需要用三年、五年、甚至是十幾年來完成；然后是漫長的下跌周期，中間同樣有很多復(fù)雜的結(jié)構(gòu)。總之，大趨勢是一個成熟投資者必須具備的基本條件。
三、需要主觀交易量化成具體的數(shù)字標(biāo)志：
當(dāng)你對某個投資標(biāo)的進(jìn)行了主觀判斷，首先你要做的就是如何量化你的投資行為，分成資金管理上的量化，時間周期上的量化，價格形態(tài)上的量化。
資金管理上的量化
合理的資金管理可以規(guī)避很多不確定性的風(fēng)險，在資金管理上的量化，如同排兵布陣打仗一般，首先派出少量的特種人員滲透到敵方內(nèi)部，取得一定的準(zhǔn)確的情報后，供首腦決策使用。這是資金管理叫觀察倉，建倉股票的話一般觀察倉只能占比總資金的1%以內(nèi)，期貨單品種觀察倉占比總資金的1%以內(nèi)或者一手頭寸。
其次，在可靠情報的基礎(chǔ)上，再派出偵察部隊去摸清敵人的具體情況。把你的資金看成你指揮的部隊，不打無準(zhǔn)備的仗。偵察部隊取得成果后，建倉股票的話一般試倉交易，試倉只能占比總資金的5%以內(nèi)；期貨單品種試倉占比總資金的2%以內(nèi)或者一手頭寸。
最后，在可靠偵察的基礎(chǔ)上，再派出小股部隊去接觸敵人并測試敵人的活力。小股部隊取得戰(zhàn)果后，為了擴(kuò)大戰(zhàn)果才能派出成規(guī)模的部隊，這就是趨勢的演繹。在成規(guī)模的部隊取得成果階段，建倉股票的總倉位不超過30%，還要參考時間周期和價格形態(tài)等條件；期貨單品種倉位占比總資金的5%到10%。其中這部分倉位管理不是原創(chuàng)的數(shù)據(jù)，中間照搬和參考了海龜交易法里面的資金倉位數(shù)據(jù)。
時間周期上的量化
還是借鑒海龜交易法里面的內(nèi)容，當(dāng)你固定參考的短期均線穿越固定參考的長期均線就是做出時間周期上的量化標(biāo)準(zhǔn)。比如你要交易買賣某個股票的話，你參考的10周均線金叉60周均線向上時就是你買進(jìn)做多的依據(jù)，同樣你參考的10周均線死金叉60周均線向下時就是你賣出做空的依據(jù)。
當(dāng)然，你參考均線可以使20日、55日、120日、350日；也可以是5周、10周、35周、55周，還可以是5月、10月、30月、60月等。具體情況可以根據(jù)你運用的時間周期來確定，在更大的周期中結(jié)合資金管理將是你形成交易系統(tǒng)的最重要條件。
最后，還要說明一點，時間周期不是單純的買賣參考依據(jù)。因為一只股票必須要走滿自身運行節(jié)奏，才會出現(xiàn)相應(yīng)的趨勢結(jié)果；所以，千萬不要提前猜測或主觀上臆想，尊重當(dāng)下原則才是時間周期的核心。
價格形態(tài)上的量化
價格形態(tài)上的量化將是最復(fù)雜的研究，要隨機(jī)分析任何一個投資標(biāo)的，就需要確定當(dāng)下所處的價格原點。首先要明白什么是價格原點，價格原點就是你當(dāng)下參考的價格，確定當(dāng)下最新一根K線的收盤價就是價格原點。
從最新價格原點確立后，然后依次把當(dāng)下最新價格放在分鐘級別、小時級別、日線級別、周年級別、月線級別、季線級別、年線級別中確立當(dāng)下最新原點價格在各個級別所處的位置。我們分別取三個中樞區(qū)域：底部中樞區(qū)域，中繼中樞區(qū)域，頂部中樞區(qū)域。
第一，底部中樞區(qū)域分為：
底部中樞區(qū)域的上軌、底部中樞區(qū)域的中軌、底部中樞區(qū)域的下軌、底部中樞區(qū)域破位新低、底部中樞區(qū)域向上突破新高。其中所有位置的運用將有不同的形態(tài)，對應(yīng)不同的策略計劃，對應(yīng)不同的資金持倉策略。
第二，中繼中樞區(qū)域分為：
中繼中樞區(qū)域的上軌、中繼中樞區(qū)域的中軌、中繼中樞區(qū)域的下軌、中繼中樞區(qū)域破位新低、中繼中樞區(qū)域向上突破新高。其中所有位置的運用將有不同的形態(tài)，對應(yīng)不同的策略計劃，對應(yīng)不同的資金持倉策略。
第三，頂部中樞區(qū)域分為：
頂部中樞區(qū)域的上軌、頂部中樞區(qū)域的中軌、頂部中樞區(qū)域的下軌、頂部中樞區(qū)域破位新低、頂部中樞區(qū)域向上突破新高。其中所有位置的運用將有不同的形態(tài)，對應(yīng)不同的策略計劃，對應(yīng)不同的資金持倉策略。
第四，每個中樞形態(tài)分成中樞向上震蕩，中樞向下震蕩，中樞創(chuàng)新高突破，中樞創(chuàng)新低突破等。
