量化擇時信號介紹系列(一)——RSRS擇時

RSRS擇時介紹:

RSRS擇時是光大金工獨創的擇時模型

《RSRS指標擇時——技術擇時系列之一》2017.05

《RSRS 擇時及行業輪動——技術擇時系列之二》2017.06

兩篇研報下載地址

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阻力支撐相對強度(Resistance Support Relative Strength, RSRS)是一種阻力位與支撐位的運用方式,它不再把阻力位與支撐位當做一個定值,而是看做一個變量,反應了交易者對目前市場狀態頂底的一種預期判斷。

我們按照不同市場狀態分類來說明支撐阻力相對強度的應用邏輯:

1.市場在上漲牛市中:

如果支撐明顯強于阻力,牛市持續,價格加速上漲

如果阻力明顯強于支撐,牛市可能即將結束,價格見頂

2. 市場在震蕩中:

如果支撐明顯強于阻力,牛市可能即將啟動

如果阻力明顯強于支撐,熊市可能即將啟動

3.市場在下跌熊市中:

如果支撐明顯強于阻力,熊市可能即將結束,價格見底

如果阻力明顯強于支撐,熊市持續,價格加速下跌

如圖所示:



圖片取自光大證券研報

三、阻力支撐相對強度(RSRS)指標擇時策略

第一種方法是直接將斜率作為指標值。當日RSRS斜率指標擇時策略如下:

1、取前N日最高價與最低價序列。(N = 18)

2、將兩個序列進行OLS線性回歸。

3、將擬合后的β值作為當日RSRS斜率指標值。

4、當RSRS斜率大于Sbuy時,全倉買入,小于Ssell時,賣出平倉。

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