雪球-穩(wěn)中求勝-低回撤
1、倉位足夠分散，這樣才對市場突然的下跌有足夠的保護(hù)；
2、能踩中近期市場熱點(diǎn)的板塊和個票，不錯過大的機(jī)會；
3、在調(diào)倉中平穩(wěn)地對熱點(diǎn)板塊的輪動進(jìn)行過渡，比較少做全倉一個票殺進(jìn)殺出。
機(jī)器學(xué)習(xí)帖子整理
整理了主流算法在股市中的應(yīng)用。
第一部分：ATR棘輪法
一種新的止損策略——ATR棘輪法基礎(chǔ)思想是非常簡略的，我們先選定一個公平的起始價格，然后天天加某一倍數(shù)的ATR，得到一個跟蹤止損點(diǎn)。由該方法天生的止損點(diǎn)不僅能隨著時間的增加不斷上移而且同時也能適應(yīng)市場波動性增減。與我們以前采用的由拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)得到的止損點(diǎn)相比，其長處在于：應(yīng)用ATR棘輪，我們能更自由的選擇起始價格和增減速度。此外我們還發(fā)明基于ATR的止損點(diǎn)能更快更準(zhǔn)確的反應(yīng)波動性變更，從而使我們能比傳統(tǒng)的跟蹤止損法鎖定更多的利潤。
--------------------------------------代碼-------------------------------------------
M:= 14;
N:= 10;
RATIO:= 0.03;
TRA:=(MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)));
ATR:=MA(TRA,M);
多止: LLV(L,N)+RATIOATR;
空止: HHV(H,N)-RATIOATR;
--------------------------------------結(jié)束---------------------------------------------
下面是一個利用該策略的例子：當(dāng)我們1ATR以上的盈利目標(biāo)實(shí)現(xiàn)時，我們選擇一個近期低點(diǎn)(比如最近十天的最低價)作為起始價格，然后根據(jù)我們持倉天數(shù)天天將最低價增加零點(diǎn)幾倍的ATR(比如0.05ATR)。假如我們已經(jīng)持有倉位15天了，那么我們把0.05ATR乘以15天，然后將其乘積0.75ATR加到起始價位上。20天后，我們將把1.0ATR(0.05乘以20天)加到最近十天的最低價上。ATR棘輪法在邏輯上是很簡略的，但是你馬上就能發(fā)明有很多運(yùn)動點(diǎn)能完成一些有趣且有用的功效，比我們想象的要多得多。
我們尤其愛好該策略，由于不象拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)，ATR棘輪能非常輕易的在我們交易過程中的任何時候應(yīng)用。我們可以在進(jìn)進(jìn)交易的第一天就開端應(yīng)用這種止損策略，也可以等產(chǎn)生某些有利事件后再應(yīng)用止贏策略。我建議等到實(shí)現(xiàn)盈利后再應(yīng)用該止損策略，原因正如你我都看到的那樣，這種止損點(diǎn)會在有利的市場環(huán)境中敏捷向上移動。
ATR棘輪安靜的轉(zhuǎn)動著，天天都在向上移動，由于我們天天都在讓其增加零點(diǎn)幾倍的ATR。此外，我們用于盤算止損點(diǎn)的起始價格(比如我們上邊例舉的最近十天最低價)會隨著市場向上運(yùn)動不斷上移。因此隨著時間的增加，我們在不斷升高的最近十天最低價的基礎(chǔ)上增加不斷增加的累積ATR。每當(dāng)10天低價上移，我們的ATR棘輪也隨著向上轉(zhuǎn)動，我們的止損點(diǎn)也隨著天天穩(wěn)步上移，假如十天低價急劇上移，我們的止損點(diǎn)也隨著向上跳躍。有必要夸張一下，該策略是我們能不斷的把逐日價格變更速度反應(yīng)在不斷上移的起始價格上，從而形成該止損策略唯一無二的雙重加速因素。不斷上移的止損點(diǎn)不僅能被時間因素加速，還能被價格加速。此外，波動性增加也會提高ATR棘輪止損點(diǎn)上移的速度。
波動性增加會使止損點(diǎn)上移速度增加，這是ATR棘輪策略的重要特點(diǎn)。在一個快速移動的市場中，你會看到很多缺口和長長的 K線圖。市場趨勢加速時市場波動性也會增加，因而在我們盈利敏捷增加時，ATR也會敏捷增加。由于我們要往起始價格中增加必定數(shù)目標(biāo)ATR，所以ATR的每一次增加都會使止損點(diǎn)忽然向上跳躍，止損點(diǎn)就變得更靠近進(jìn)場后的最高價。假如我們已經(jīng)持有倉位40天，那么ATR的任何增加都會對止損點(diǎn)產(chǎn)生40倍的影響。這正是我們想要的。我們發(fā)明，當(dāng)市場給我們豐富的盈利時，ATR棘輪止損點(diǎn)也會令人驚奇的敏捷上移從而很好的為我們鎖定浮動盈利。
請記住(即是對我們來說)這種止損策略是新的策略，由于我們對它的經(jīng)驗(yàn)和結(jié)論是很有限的。然而我還是打算討論對一些變量的觀察結(jié)論，或許這能幫你懂得和成功的利用這種止損策略。
起始價格：ATR棘輪的一個非常好的特征是我們可以在任何我們中意的地區(qū)設(shè)置起始價格。例如我們可以象拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)一樣在一些重要的低點(diǎn)設(shè)置起始價格，我們還可以在擺動區(qū)間的底部，或支撐程度，或某某通道得底部，或者低于進(jìn)場點(diǎn)必定數(shù)目ATR的地區(qū)設(shè)置起始價格。假如我們等到賬面產(chǎn)生數(shù)目可觀的盈利后，我們可以把起始價格設(shè)置在甚至是高于進(jìn)場點(diǎn)的地區(qū)。可行的進(jìn)場點(diǎn)是無限的，充分施展你的想象力和邏輯推理才能往尋找一個合適你時間框架的、對你的交易系統(tǒng)也是切實(shí)可行的起始價格。與固定的起始價格(比如拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)中)不同，我們把最近X天低點(diǎn)設(shè)置為起始價格，這使得我們的ATR棘輪止損點(diǎn)上升得更快，由于在不斷走強(qiáng)的市場中，我們的起始價格也會不斷上移。要是你愛好，你也可以把ATR棘輪的起始價格固定在某一個地區(qū)，比如在低于進(jìn)場點(diǎn)2ATR的地區(qū)，在這種情況下，固然起始價格不會向上移動，但隨著持倉時間的延伸ATR棘輪止損點(diǎn)還是會上移的，另外ATR值變大也會使ATR棘輪止損點(diǎn)上移。
ATR棘輪天天移動量：我們剛開端研究應(yīng)用的ATR棘輪天天移動量經(jīng)測試表明太大了。對于我們的交易時間框架來說，太大的ATR棘輪天天移動量(百分之幾的ATR)會讓我們的止損點(diǎn)向上移動的過火快。經(jīng)過一段時間的實(shí)驗(yàn)和失敗后我們發(fā)明用我們的持倉天數(shù)乘以ATR棘輪天天移動量0.05~0.10ATR(5％至10％ATR(20天期))能讓止損點(diǎn)上移的速度比你想象的要快得多。
作為該策略的變通方法，我們可以在最初應(yīng)用較小的ATR棘輪天天移動量，然后一旦我們獲得很大的浮動盈利，我們就可以應(yīng)用較大的ATR棘輪天天移動量。
ATR周期長度：正如我們在以前應(yīng)用ATR過程中發(fā)明的，我們用來盤算ATR的時間周期長度是非常重要的。假如我們盼看ATR能快速反應(yīng)市場短期波動區(qū)間的變更，我們可以應(yīng)用較短期的均值(比如4止5根K線)；假如我們盼看一個更加平滑的ATR，不會對一兩天的異常波動敏感，我們可以應(yīng)用長期均值(20至50根K線)。我在工作中應(yīng)用的ATR大部分是20天均值，除非我有充分理由盼看ATR變得更敏感或更不敏感。
總結(jié)：ATR棘輪做為一種贏利工具，我們對其利用潛能及變通用法的懂得才觸及皮毛。我們尤其愛好它帶給我們的機(jī)動性，我猜忌每個交易者都會想出略微不同的版本。正如你看到的，有很多重要的變量可以修修補(bǔ)補(bǔ)。
第二部分：ATR入場應(yīng)用
入場背景：（記住，入場背景告訴我們不久將會出現(xiàn)交易機(jī)會，而入場觸發(fā)器告訴我們現(xiàn)在入場交易）
波動區(qū)間收縮背景：許多技術(shù)派已經(jīng)注意到大幅價格運(yùn)動往往出現(xiàn)在價格平靜的橫盤整理之后。通過比較短期ATR和長期ATR可以非常容易的鑒別出價格平靜的橫盤整理區(qū)間，比如當(dāng)10期ATR小于等于0.75倍50期ATR時，就表明近期市場不尋常的平靜。這就是一個背景條件，表明關(guān)鍵的入場時機(jī)就在眼前。
波動區(qū)間擴(kuò)張背景：許多技術(shù)派相信不同尋常的價格移動意味著一個幅度可觀的趨勢正在形成。波動區(qū)間擴(kuò)張時期正好與波動區(qū)間收縮時期相反，這時我們要求10期ATR大于50期ATR，例如10期ATR大于等于50期ATR的1.25倍。
如果你對這兩種截然相反的情況有興趣，我們可以非常容易的將兩者融合在一起。我們尋找的入場機(jī)會在什么時候呢？在波動區(qū)間收縮之后緊跟著波動區(qū)間擴(kuò)張的時候。
回調(diào)或反彈背靜：假定我們只想在市場回調(diào)時買入，在市場反彈時賣出。當(dāng)價格比5天前的價格至少低3倍ATR時，我們可以讓我們的系統(tǒng)準(zhǔn)備買入。當(dāng)價格比5天前的價格至少高出3倍ATR時，我們可以讓我們的交易系統(tǒng)準(zhǔn)備賣空。
入場觸發(fā)器：
波動性突變：該理論認(rèn)為突然出現(xiàn)的某個方向的大幅運(yùn)動表明與該方向相同的趨勢正在形成。一般來說，我們的入場規(guī)則可以表述為：當(dāng)價格比上一交易日收盤價高2ATR時買入，當(dāng)價格比上一交易日收盤價低2ATR時賣出。這里的一般概念是在平常交易日里價格漲跌不會超過上一交易日收盤價1ATR，超過上一交易日收盤價2ATR的價格漲跌是不尋常的事件，這表明有什么不同尋常的事發(fā)生了。由此可以做出的結(jié)論是：促使價格這么運(yùn)動的原因是實(shí)質(zhì)性的，一個新的趨勢正在形成。
一些波動性突變系統(tǒng)的評價標(biāo)準(zhǔn)以點(diǎn)數(shù)為單位，而不是以ATR為單位。例如它們認(rèn)為當(dāng)日元比上一個收盤價高出250點(diǎn)時才表明上升趨勢出現(xiàn)。以點(diǎn)數(shù)為單位而不是以ATR為單位的交易系統(tǒng)需要不斷的調(diào)整優(yōu)化，才能與市場變化保持一致。然而，以ATR為單位的交易系統(tǒng)不需要優(yōu)化，正如我們以前解釋的那樣，ATR值會隨著市場變化而變化。
方向改變觸發(fā)器：假定我們想在上升趨勢中的回調(diào)買入，我們可以將我們之前談到的回調(diào)或反彈背景與入場觸發(fā)器結(jié)合起來，后者能告訴我們什么時候回調(diào)或反彈已經(jīng)結(jié)束，也就是告訴我們主要趨勢什么時候正在恢復(fù)。
這一系列規(guī)則可以表述為：如果今天的收盤價比40天移動均價高2ATR或更多，這表明長期趨勢是向上的；而且今天的收盤價比七天前的收盤價低2ATR或更多，這表明我們正處在上升趨勢的回調(diào)中，那么我們就會在明天價格比今天最低價高出0.8ATR時買入。入場觸發(fā)器表明市場已經(jīng)從近期低點(diǎn)中恢復(fù)上漲，回調(diào)可能已經(jīng)結(jié)束，當(dāng)我們進(jìn)入市場后，市場會再次向主趨勢方向運(yùn)動。
正如你在上面看到的，ATR在設(shè)計(jì)合理入場策略時是非常有價值的工具。在我們的下篇文章中，我們將會討論ATR在退出策略中的應(yīng)用，并給出一些有趣的應(yīng)用實(shí)例。
第三部分：ATR在離市中的應(yīng)用
在本文中我們將向大家展示ATR如何幫助我們更準(zhǔn)確的離市
ATR出場策略：或許ATR最有價值的應(yīng)用是用來確定盈利目標(biāo)。如果我們對用美元數(shù)量表示的盈利目標(biāo)進(jìn)行測試，我們很可能找到這樣一個美元數(shù)量表示的盈利目標(biāo)，它在歷史數(shù)據(jù)測試中能產(chǎn)生理想的回報。比如，假設(shè)我們經(jīng)過優(yōu)化后已經(jīng)找到能在某一特定市場獲得正期望收益的最佳盈利目標(biāo)——1250美元。雖然該方法能在歷史測試中獲得滿意效果，但這不是解決問題的最好方法。
當(dāng)市場平靜的時，波動性變小，我們的盈利極可能低于1250美元的目標(biāo)；然而當(dāng)市場波動性變大，而且形成一個強(qiáng)勁的趨勢，我們的潛在盈利很可能遠(yuǎn)大于1250美元。1250美元的目標(biāo)水平無法讓人滿意，要么有時目標(biāo)水平太高，要么有時目標(biāo)水平太低。
相反，如果我們用ATR來限定我們的盈利目標(biāo)，我們將會找到一個更強(qiáng)健更合理的解決方法。讓我們用ATR代替美元作為盈利目標(biāo)單位，重新進(jìn)行測試，測試結(jié)果表明最佳盈利目標(biāo)是4ATR。在正常情況下，4ATR的盈利目標(biāo)就等于1250美元的盈利目標(biāo)；然而在市場平靜時，4ATR可能僅等于800美元。ATR作為盈利目標(biāo)單位的優(yōu)點(diǎn)在于：當(dāng)市場變平靜時，原來1250美元的盈利目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)，而ATR能隨著波動性的改變而改變，因而原來的4ATR盈利目標(biāo)還能實(shí)現(xiàn)。
波動性增加能帶來更大的影響。比如某一重要的新聞使市場突然向某一方向飛跑，我們4ATR的目標(biāo)現(xiàn)在相當(dāng)于5000美元，所以當(dāng)市場能給我們5000美元或更多的時候，我們卻把盈利目標(biāo)定為1250美元，這樣的交易系統(tǒng)難道不會讓我們很沒面子嗎？
除了幫我們設(shè)定盈利目標(biāo)，ATR還能幫助我們設(shè)置跟蹤止損點(diǎn)。這里我們舉兩個例子，或許你會記得我們以前在論壇和通訊里面討論過。
吊燈止損法（就是通知而言的移動止盈）：我們常常強(qiáng)調(diào)一個好的離市在交易中的重要性，我們喜歡這么強(qiáng)調(diào)。我們把止損點(diǎn)放在離我們?nèi)胧泻蟮淖罡唿c(diǎn)或最高收盤價某一ATR處，隨著高點(diǎn)越變越高，我們的止損點(diǎn)也逐漸上移，而不是下移。
示例：
止損點(diǎn)放在自我們?nèi)胧薪灰缀蟮淖罡邇r減去3ATR處。
止損點(diǎn)放在自我們?nèi)胧薪灰缀蟮淖罡呤毡P價減去2.5ATR處。
應(yīng)用：我們喜歡把吊燈止損法應(yīng)用于趨勢跟蹤系統(tǒng)。（我們這么命名，是因?yàn)槲覀冏⒁獾皆撝箵p點(diǎn)很象是從市場的天花板上掛下來的。
該止損法非常有利于讓我們的盈利往趨勢方向累積，同時還能保護(hù)我們免受趨勢大幅反轉(zhuǎn)的傷害。事實(shí)上，我們的研究表明該止損法是如此神奇有效以至于你可以隨機(jī)進(jìn)入期貨市場，然后使用該止損法，長期來說其結(jié)果是盈利的（如果不信，可以試試看）。在長期趨勢跟蹤系統(tǒng)中，對大多數(shù)市場來說，最佳ATR值在2.5至4.0間。
YO YO止損法：該法非常類似于吊燈止損法，差別僅在于其ATR止損點(diǎn)總是盯牢上一個收盤價的，而不是盯牢最高價（或最高收盤價）。由于上一個收盤價不斷的變高或變底，止損點(diǎn)也跟著上移或下移（因?yàn)槲覀儼阉凶鯵O YO止損法）。盡管兩種止損法表面上很像，但其邏輯還是相當(dāng)有區(qū)別的。YO YO止損法是典型的波動性止損法，即用于辨別一個交易日內(nèi)異常的不利的價格波動。這種異常波動往往是由于某一新聞事件，或是一種重要的技術(shù)性反轉(zhuǎn)（是趨勢結(jié)束的標(biāo)志）。這種邏輯使得YO YO止損法非常有效，我們很少因?yàn)檫@種止損觸發(fā)的退出交易而后悔。
我們必須提醒你YO YO止損法絕不是我們唯一的虧損保護(hù)措施，因?yàn)槿绻麅r格是緩慢的向不利于我們倉位的方向移動，YO YO止損點(diǎn)也跟著一天天的往下移，永遠(yuǎn)也不會觸發(fā)止損點(diǎn)，這在理論上是可能的。
綜合兩種止損方法：綜合使用YO YO止損法和吊燈止損法更有效。吊燈止損點(diǎn)往往設(shè)在距離最高點(diǎn)（或最高收盤價）3ATR或更多的地方，在市場向不利于我們的方向移動時，該止損點(diǎn)是不變的，因此他將保護(hù)我們免受趨勢逐漸逆轉(zhuǎn)的傷害。YO YO止損點(diǎn)往往設(shè)在離上一個收盤價僅1.5或2ATR處，它可以保護(hù)我們免受異常的日內(nèi)價格的劇烈波動。當(dāng)兩者同時使用時，每天的止損價會是兩者中最先被觸發(fā)的那個。
資金管理建議：當(dāng)使用任何一種基于ATR的止損點(diǎn)，我們必須記住波動性可以很快大到使我們承受得風(fēng)險比我們計(jì)劃要承受的大。我不想在不知不覺中超過資金管理限定的風(fēng)險水平，因此我們必須有一個“在最壞情況下的”基于美元單位的止損水平，或者我們必須在ATR變大時迅速減少我們的頭寸。什么時候我們該減少我們的頭寸規(guī)模？什么時候該實(shí)行我們的固定的美元止損點(diǎn)？兩者該如何取舍？
如果波動性擴(kuò)張時我們在正確的方向，減少持倉規(guī)模是不明智的，因?yàn)槭袌稣蛭覀兿Ｍ姆较虬l(fā)展。基于這個原因，在有盈利潛能的倉位上我傾向于采用基于美元的止損點(diǎn)而不是采用過早的減少盈利倉位的規(guī)模。顯然，我們想在盈利時持有大倉位，在損失時持有小倉位。因此在市場向不利于我們的方向發(fā)展，且波動性變大時，減少我們的頭寸規(guī)模才是明智的。一旦獲得巨大的盈利，倉位可以被安全的減少而不會犧牲太多的潛在贏利。
文章寫到現(xiàn)在，我們希望你已經(jīng)開始肯定ATR在交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的作用。還有很多ATR用法有待討論（比如Keltne帶）。我們希望將來還能寫一些關(guān)于ATR的文章，我們還希望這一系列文章能激起一些關(guān)于ATR用法的創(chuàng)造性想法。如果你有的話，請告訴我們你是如何創(chuàng)造性的應(yīng)用這一偉大的技術(shù)分析工具。(完）
第四部分：Parabolic SAR（韋爾達(dá)技術(shù)指標(biāo)）相關(guān)知識
譯者補(bǔ)充：原文中多次提到Parabolic SAR（韋爾達(dá)技術(shù)指標(biāo)）,以下是譯者轉(zhuǎn)摘的相關(guān)知識。
Parabolic SAR (Stop and Reverse)，拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)，為一種設(shè)定止損點(diǎn)相當(dāng)有效的韋爾達(dá)技術(shù)指標(biāo)，基本原理是將我們股票或商品價格走勢假設(shè)為拋物線運(yùn)動。利用價格與指針交*判斷趨勢反轉(zhuǎn)進(jìn)行平倉與建立反向新倉。
公式：
SAR（t） = SAR（t-1） + AF * ( EP – SAR（t-1）)
1.一開始AF = 0.02，當(dāng)一個新的極值出現(xiàn)時，AF每次便增加0.02，直到AF值為0.2為止便不再增加；若無新極值，則AF維持前一筆的值。
2.EP是指該上漲波段的最高價(Extreme High)，或下跌波段的最低價(Extreme Low)。計(jì)算SARt時，以t-1以前的數(shù)據(jù)尋找EP，而不含t時的高低點(diǎn)。
3.起始值SAR0的設(shè)定，首先要先決定一開始是上漲波段或下跌波段，如果，是上漲波段，最高價作為SAR0；反之，如果是下跌波段，則取最低價作為SAR0。
而決定是上漲波段或下跌波段的方式，市場上常用的方式有數(shù)種，例如：以前n筆資料作為判斷，如n=2，則拿第二筆資料的最高價與第一筆最高價相比較，如果第二筆高于第一筆，則視為上漲波段，此時SAR0=Low0；若否，則視為下跌波段，此時SAR0=High0。
4.反轉(zhuǎn)時，以前波EP作為SAR的起始值。
利用拋物轉(zhuǎn)向點(diǎn)(SAR)的轉(zhuǎn)向去判斷買賣策略，方法如下：－
1. 當(dāng)拋物轉(zhuǎn)向點(diǎn)(SAR)由價位線之上轉(zhuǎn)到當(dāng)日價位線之下(由綠點(diǎn)轉(zhuǎn)為紅點(diǎn))，代表市勢逆轉(zhuǎn)向好，可視作入貨訊號。
2. 相反，當(dāng)拋物轉(zhuǎn)向點(diǎn)(SAR)由價位線之下轉(zhuǎn)到價位線之上(由紅點(diǎn)轉(zhuǎn)為綠點(diǎn))，則代表市況轉(zhuǎn)淡，可視作沽貨訊號。
SAR假設(shè)一開始持有多或空部位，當(dāng)持有多部位時，不論當(dāng)天價格走勢如何，SAR指針每天都會不斷上揚(yáng)，以追趕價格。因此當(dāng)SAR追上價格時，表示該波段的行情結(jié)束了并且發(fā)生反轉(zhuǎn)，原持有部位應(yīng)該在此時作停損操作。由于訊號明顯，是相當(dāng)好用的停損點(diǎn)指標(biāo)。
SAR的設(shè)計(jì)，是每天用與極值差距的某一比率(即AF值)來追趕目前價格。可以有效的掌握到波段行情。因此可以將反轉(zhuǎn)點(diǎn)視為買進(jìn)或賣出訊號。
ＳＡＲ的使用其實(shí)很簡單，跟單移動平均線的穿越、跌破交易法則是相同的。它的特色是在我們不必等到收盤再動作。一般指標(biāo)因?yàn)榻砸允毡P價為計(jì)算基準(zhǔn)，所以交易者必須承受收盤之前價格的風(fēng)險。而ＳＡＲ是在盤中就可以決定平倉與否。而它的使用風(fēng)險在那里呢？就是起始時的停損風(fēng)險過大了些…在建立倉位約一周內(nèi)，你如果初次使用ＳＡＲ，我想你睡好覺的機(jī)會是很少的。此時ＳＡＲ是標(biāo)在價格的某一高或低價，也許跟目前價格有許多的距離，特別對期貨倉位而言。然后ＡＦ此時又必然是最小的狀態(tài)（反轉(zhuǎn)必須由０．０２起算）。所以在約一周以上的時間，你的倉位曝露在比較大的止損風(fēng)險。ＳＡＲ最難就在進(jìn)場！
拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)(SAR)的缺點(diǎn)
1. 運(yùn)算拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)(SAR)的缺點(diǎn)是在于公式中的「加速因子」(Acceleration Factor)，它不能巧妙地適應(yīng)于不同商品或股票，必需由運(yùn)用者作出不斷的嘗試，才能在波動節(jié)拍中尋找最佳的加速因子(AF)數(shù)值。一般使用的加速因子(AF)數(shù)值的限度在0.02至0.20之間，以0.02值遞增或遞減(例如：0.02、0.04、0.06.....等等)。
2. 在處于盤整市時，拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)(SAR)轉(zhuǎn)向頻率非常高，會導(dǎo)致訊號追隨者在高買低賣的情況下造成虧損。因此，在遇到盤整市時，拋物轉(zhuǎn)向指標(biāo)(SAR)絕不宜使用。
