習(xí)題3
股票數(shù)據(jù)基礎(chǔ)指標(biāo)的定義：
開盤價：又稱開市價，是指某種證券在證券交易所每個交易日開市后的第一筆每股買賣成交價格。世界上大多數(shù)證券交易所都采用成交額最大原則來確定開盤價。如果開市后一段時間內(nèi)（通常為半小時）某種證券沒有買賣或沒有成交，則取前一日的收盤價作為當(dāng)日證券的開盤價。如果某證券連續(xù)數(shù)日未成交，則由證券交易所的場內(nèi)中介經(jīng)紀(jì)人根據(jù)客戶對該證券買賣委托的價格走勢提出指導(dǎo)價，促使成交后作為該證券的開盤價。在無形化交易市場中，如果某種證券連續(xù)數(shù)日未成交，以前一日的收盤價作為它的開盤價。
最高價：指某種證券在每個交易日從開市到收市的交易過程中所產(chǎn)生的最高價格。如果當(dāng)日該種證券成交價格沒有發(fā)生變化，最高價就是即時價；若當(dāng)日該種證券停牌，則最高價就是前收市價。最高價有時是一筆但有時會有幾筆.
收盤價：滬市收盤價為當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價（含最后一筆交易）。當(dāng)日無成交的，以前收盤價為當(dāng)日收盤價。深市的收盤價通過集合競價的方式產(chǎn)生。收盤集合競價不能產(chǎn)生收盤價的，以當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(含最后一筆交易)為收盤價。當(dāng)日無成交的，以前收盤價為當(dāng)日收盤價。
最低價：最低價：指在匯市、股市、期貨市場、或其他金融衍生市場，某一金融產(chǎn)品在指定時間區(qū)間內(nèi)的最低成交價格，如：人民幣匯率最低價、某股票歷史最低價、黃金期貨當(dāng)日最低價。如果在該指定時間區(qū)間內(nèi)該種金融產(chǎn)品的價格未發(fā)生變化，則最低價等于該時間區(qū)間內(nèi)任意時間點的價格；若在該指定時間區(qū)間內(nèi)該種金融產(chǎn)品停牌或未發(fā)生交易，則最低價等于前一交易日收盤價。
成交量：成交量是一種供需的表現(xiàn)，指一個時間單位內(nèi)對某項交易成交的數(shù)量。當(dāng)供不應(yīng)求時，人潮洶涌，都要買進(jìn)，成交量自然放大；反之，供過于求，市場冷清無人，買氣稀少，成交量勢必萎縮。而將人潮加以數(shù)值化，便是成交量。廣義的成交量包括成交股數(shù)、成交金額、換手率；狹義的也是最常用的是僅指成交股數(shù)。成交量指當(dāng)天成交的股票總手?jǐn)?shù)（1手=100股）。VOL顯示是1M在國際通行的說法是1K=1000、1M=100萬、1B=10億。103、106、10^9。需要注意的是，通常人們說的大盤成交量指的是成交金額。說明市場的活躍度和資金規(guī)模。成交量與成交金額用下列公式表示： 成交數(shù)量（成交量）*成交均價=成交金額(成交額)
價格變動（漲跌值）：用“元”做單位表示價格變動量，漲跌=今日收盤價-昨日收盤價；
漲跌幅：漲跌幅是對漲跌值的描述，用%表示，漲跌幅=（今日收盤價-昨日收盤價）/昨日收盤價*100%。 當(dāng)前交易日最新成交價（或收盤價）與前一交易日收盤價相比較所產(chǎn)生的數(shù)值，這個數(shù)值一般用百分比表示。在中國股市對漲跌停作出限制，因此有“漲跌停板”的說法。
5日均價：就是幾天以來價格的平均價，比如5日均價，就是連續(xù)5天股票價格的平均數(shù)。
10日均價：就是連續(xù)10天股票價格的平均數(shù)。
20日均價：就是連續(xù)20天股票價格的平均數(shù)。
均量：是成交手?jǐn)?shù)的數(shù)量上來量化資金流向，單位為“手”。5日均量（沒查到權(quán)威的解釋，查到的都是5日均線）指5天的成交量，10日均量指10天的成交量，20日均量指20天的成交量。
換手率：“換手率”也稱“周轉(zhuǎn)率”，指在一定時間內(nèi)市場中股票轉(zhuǎn)手買賣的頻率，是反映股票流通性強(qiáng)弱的指標(biāo)之一。以樣本總體的性質(zhì)不同有不同的指標(biāo)類型，如交易所所有上市股票的總換手率、基于某單個股票發(fā)行數(shù)量的換手率、基于某機(jī)構(gòu)持有組合的換手率。在技術(shù)分析的諸多工具中，換手率指標(biāo)是反映市場交投活躍程度最重要的技術(shù)指標(biāo)之一。計算公式：成交量/發(fā)行總股數(shù)×100%
日期：股票交易日期，一般為每周一至周五上午9.30-11.30，下午13.00-15.00，法定節(jié)假日除外。
量化分析
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
%config InlineBackend.figure_format = 'retina'
# parse_dates=[0]將第一列解析成日期格式，不然直接讀入的是字符串。 然后做圖就能按日期從小到達(dá)排列了。
# usecols=range(15)只讀取前15列數(shù)據(jù)，去掉unnamed的列
stockdata = pd.read_table('stockData.txt', usecols=range(15), parse_dates=[0])
#stockdata
# 解決KeyError: 'open'的問題：Rename column ' open' to 'open'
stockdata.columns
stockdata.columns = ['date', 'open', 'high', 'close', 'low', 'volume', 'price_change', 'p_change', 'ma5', 'ma10', 'ma20', 'v_ma5', 'v_ma10', 'v_ma20','turnover']
# 畫圖
line1, = plt.plot(stockdata['date'],stockdata['open'],label='open',color='b')
line2, = plt.plot(stockdata['date'],stockdata['close'],label='close',color='k',linewidth=2.5)
line3, = plt.plot(stockdata['date'],stockdata['high'],label='high',color='r')
line4, = plt.plot(stockdata['date'],stockdata['low'],label='low',color='g')
plt.legend(handles=[line1, line2, line3, line4])
#添加標(biāo)題,xlabel, ylabel
plt.xlabel('Dates')
plt.ylabel('Price')
plt.title('Stock price')
#解決日期疊加的問題：使用rotation旋轉(zhuǎn)的方法，即做圖時增加 plt.xticks(rotation=70)
plt.xticks(rotation=70)
分析：這四個價格的大體走勢相似。開盤價多為前一日的收盤價。
分析：價格變動與漲跌幅的走勢變化基本一致。
分析：總體價格呈現(xiàn)上升下降再上升的趨勢。5日均價時間太短，最沒有參考價值。而10日和20日均價變化稍平和些。預(yù)測短期內(nèi)股票價格變化無法做到。但如果是長期成長的公司，總體價格會是上升趨勢。
分析：成交量呈現(xiàn)上升下降再上升的趨勢。
分析：價格變動會影響換手率。價格變動大，換手率也會高。
遇到問題總結(jié)
解決KeyError: 'open'的問題（用stockdata['open']報錯，原因是數(shù)據(jù)里是' open'而不是'open'）：
stockdata.columns = ['date', 'open', 'high', 'close', 'low', 'volume', 'price_change', 'p_change', 'ma5', 'ma10', 'ma20', 'v_ma5', 'v_ma10', 'v_ma20','turnover']讀數(shù)據(jù)時用stockdata = pd.read_table('stockData.txt', usecols=range(15), parse_dates=[0])，參考同學(xué)們的答案。
解決日期疊加的問題：使用rotation旋轉(zhuǎn)的方法plt.xticks(rotation=70)，參考同學(xué)們的答案。
這個API的網(wǎng)站很有用：http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/api.html
