今天測試使用KDJ的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)talib上沒有這個(gè)方法。于是，找公式準(zhǔn)備自己實(shí)現(xiàn)一遍。

KDJ指標(biāo)又叫隨機(jī)指標(biāo)，是一種短線指標(biāo)，它是由KD指標(biāo)發(fā)展而來的。

實(shí)現(xiàn)步驟

KDJ的實(shí)現(xiàn)步驟主要分成三步：
1、先計(jì)算“未成熟隨機(jī)值”，即RSV

image.png

2、求出當(dāng)日的K值和D值（即計(jì)算出RSV值的3日指數(shù)移動(dòng)平均）

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3、計(jì)算出J值

J = 3 * D - 2 * K

KDJ簡單理解

1、RSV線過于起伏不定，為此根據(jù)MA原理，以RSV線為基礎(chǔ)，生成一條相對平滑的K線
2、K線是RSV的3日移動(dòng)平均線，D線是K線的3日移動(dòng)平均線

KDJ的實(shí)現(xiàn)

talib上雖然沒有KDJ指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不過，它實(shí)現(xiàn)了KD指標(biāo)。我們只需要稍微加點(diǎn)邏輯就可以實(shí)現(xiàn)KDJ指標(biāo)。如下：

def talib_KDJ(data, fastk_period=9, slowk_period=3, slowd_period=3):
    indicators={}
    #計(jì)算kd指標(biāo)
    high_prices = np.array([v['high'] for v in data])
    low_prices = np.array([v['low'] for v in data])
    close_prices = np.array([v['close'] for v in data])
    indicators['k'], indicators['d'] = talib.STOCH(high_prices, low_prices, close_prices, 
                                                   fastk_period=fastk_period, 
                                                   slowk_period=slowk_period, 
                                                   slowd_period=slowd_period)
    indicators['j'] = 3 * indicators['k'] - 2 * indicators['d']
    return indicators

在剛開始使用talib計(jì)算KD指標(biāo)時(shí)，我不是很理解fastk_period、slowk_period和slowd_period這三個(gè)參數(shù)是用來干啥的。如果只是傳一個(gè)周期，那只需要一個(gè)參數(shù)就行了。而且，我自己實(shí)現(xiàn)了KDJ，發(fā)現(xiàn)計(jì)算出來的值并不相同。

后來，看到下面內(nèi)容，我才知道talib對KD指標(biāo)的具體實(shí)現(xiàn)，如下：

image.png

上面的FASTK就是RSV，而SLOWK就是K線，SLOWD就是D線，那參數(shù)就知道了：

• flask_period: 計(jì)算RSV的周期
• slowk_period: K線是由RSV的幾日移動(dòng)平均線得到
• slowd_period: D線是由K線的幾日移動(dòng)平均得到

為了驗(yàn)證正確性，我重新實(shí)現(xiàn)了下KDJ，用數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。我實(shí)現(xiàn)的KDJ如下：

def self_KDJ(data, fastk_period=9, slowk_period=3, slowd_period=3):
    #計(jì)算kd指標(biāo)
    high_prices = np.array([v['high'] for v in data])
    low_prices = np.array([v['low'] for v in data])
    close_prices = np.array([v['close'] for v in data])
    fast_k = RSV(data, fastk_period)
    slow_k = talib.MA(np.array(fast_k), timeperiod=slowk_period)
    slow_d = talib.MA(slow_k, timeperiod=slowd_period)
    indicators= {
        'k': slow_k,
        'd': slow_d,
        'j': 3 * slow_k - 2 * slow_d
    }
    return indicators

對應(yīng)的數(shù)據(jù)：

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talib對應(yīng)KD計(jì)算出的結(jié)果：

image.png

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除了前部分默認(rèn)數(shù)據(jù)不一致外，從后面計(jì)算出結(jié)果值可以看出，我們實(shí)現(xiàn)KDJ與talib一樣。

最后

今天查找KDJ公式時(shí)，發(fā)現(xiàn)最后的J值公式有兩種。一種是J = 3 * K - 2 * D，另外一種是J = 3 * D - 2 * K。后來，使用幣安專業(yè)版和Okex的指標(biāo)工具時(shí)，發(fā)現(xiàn)它們都是使用第一種方式，于是選擇了第一種。

參考

隨機(jī)指標(biāo)

KDJ指標(biāo)

量化投資學(xué)習(xí)【TA-LIB】之STOCH（KD指標(biāo)）

talib.STOCH計(jì)算出的K值和D值，與通達(dá)信的有些許差異，是何原因