QUANTAXIS 0.4.0-alpha 回測版本指南

在0.4.0-alpha中,回測流程進行了進一步的優化和改進

現在 日線級別的回測 你只需要新建一個python 文件


import QUANTAXIS as QA
from QUANTAXIS import QA_Backtest_stock_day as QB


@QB.backtest_init
def init():
        #
    QB.setting.QA_util_sql_mongo_ip='192.168.4.189'
    QB.account.init_assest=250000
    QB.strategy_start_date='2017-03-01'
    QB.strategy_end_date='2017-07-01'
    QB.backtest_bid_model='market_price'
    

@QB.before_backtest
def before_backtest():
    global risk_position
    QA.QA_util_log_info(QB.account.message)
    
    
    
@QB.load_strategy
def strategy():
    print(QB.account.message)
    print(QB.market_data)
    
@QB.end_backtest
def after_backtest():
    print(dir(QB))
最后編輯于 ：
?著作權歸作者所有,轉載或內容合作請聯系作者
平臺聲明：文章內容（如有圖片或視頻亦包括在內）由作者上傳并發布，文章內容僅代表作者本人觀點，簡書系信息發布平臺，僅提供信息存儲服務。

推薦閱讀更多精彩內容