比特幣量化價格浮標-CCI策略

最近幣價起起伏伏,還在穩(wěn)定上漲中。對于手動操作的投資者來說,學會判斷什么時候價格超出常態(tài)通道是很重要的。今天介紹一下CCI策略,在微寬進行比特幣量化回測后效果還不錯。

簡介

CCI指標是美國股市技術分析 家唐納德·藍伯特(Donald Lambert)于20世紀80年代提出的。是一種超買超賣指標,波動于正無窮大和負無窮大之間。

計算公式(以日為單位舉例)

TP = (High + Low + Close) / 3

MA = N日TP的均值

MD = SUM |N日內每一天的TP – MA| / N

CCI = (TP – MA)/ (0.015 * MD)

解釋:

N:? 回看的時間窗口,一般設為26天

High:? 每天的最高價

Close: 每天的收盤價

Low: 每天的最低價

使用方法

CCI指標專門測量股價是否已超出常態(tài)分布范圍,屬于超買超賣類指標中較特殊的一種,波動于正無限大和負無限小之間,但是,又不須要以0中軸線,這一點也和波動于正無限大和負無限小的指標不同。CCI主要測量脫離價格正常范圍的變異性。

CCI指標分為3個區(qū)域,-100以下為超賣區(qū),-100到+100之間為震蕩區(qū),+100以上為超買區(qū)。

(1)在-100到+100之間的震蕩區(qū),CCI指標沒有什么實際作用,不能給出非常有用的信息;

(2)當CCI指標從下向上突破+100線而進入非常態(tài)區(qū)間時,表明股價脫離常態(tài)而進入異常波動階段,中短線應及時買入,如果有較大的成交量配合,買入信號則更為可靠;

(3)當CCI指標從上向下突破-100線而進入另一個非常態(tài)區(qū)間時,表明股價的盤整階段已經(jīng)結束,可能進入下跌行情,產(chǎn)生賣出信號。

優(yōu)點

與其他一般的超買超賣指標不同,CCI有比較明確的超買超賣線(+100,-100),更簡單易用,使用不同的產(chǎn)品和時間周期。

缺點

CCI指標在-100到+100之間,數(shù)值沒有非常有意義的參考價值。若長時間在此區(qū)間,會減少投資者的交易機會。因此,CCI指標在-100到+100之間震蕩時,結合其他指標(如KDJ,W%R)使用,對行情做出研判。

回測

回測參數(shù)如下:

時間段: 2016-10-01至2017-07-01

回測頻率: 1d

回看時間窗口:14(天)

交易規(guī)則

在CCI值向下穿過-100時賣出,從下向上穿過+100時買入。

回測結果如下:


從回測結果可以看出,指標基本抓住了較大的趨勢,并跑出了一定的阿爾法收益。但是在震蕩行情中沒有什么表現(xiàn),這也與CCI指標自身特性有關。

總結

CCI指標主要幫助投資者發(fā)現(xiàn)價格是否處于常態(tài)區(qū)間,及早發(fā)現(xiàn)價格的變動趨勢。WeQuant微寬網(wǎng)上的回測參數(shù)可以進行調整,可以看到其它參數(shù)下,CCI指標還是比較準確的。CCI值的范圍沒有限制,理論上可以在負無窮到正無窮之間波動。CCI值在震蕩區(qū)內時,沒有實際意義,應當結合其他指標(如KDJ,W%R等)共同使用。

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