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文/令壺公子
1.布林線相對于其他指數(shù)系統(tǒng)的優(yōu)勢
布林線相對于移動均線MA更進(jìn)化了一些，增加了“標(biāo)準(zhǔn)差”，也就是將高等數(shù)學(xué)里的置信區(qū)間的概念引入了進(jìn)來。
布林線相對于KDJ、RSI指數(shù)，運(yùn)用更直觀、方便；KDJ、RSI指數(shù)一般出現(xiàn)在副圖中，需要分別對照主圖的價(jià)格形態(tài)和副圖的數(shù)值來做出交易判斷。布林線直接與K線價(jià)格形態(tài)在主圖中同時(shí)出現(xiàn)，將價(jià)格形態(tài)“包裹”在其中，直觀、形象。
2.數(shù)學(xué)公式
布林線的衍生基礎(chǔ)也是MA移動均線，由上中下三軌組成，公式很簡單：
中軌：MD是選定某一周期的MA值，記為MD=E（Ｘｉ）=Ｎ日內(nèi)的收盤價(jià)之和÷Ｎ=μ=選定N天內(nèi)收盤價(jià)的期望值。
上軌：UP=MD+2σ，σ是周期內(nèi)收盤價(jià)期望的標(biāo)準(zhǔn)差，表示價(jià)格偏離MA數(shù)值的程 ? ? ? ? ? ? ? 度。Ｘｉ為N天內(nèi)的收盤價(jià)，當(dāng)天則為現(xiàn)價(jià)。
下軌：ＵＰ＝MD-２σ
問題１，為什么價(jià)格基本被“包裹”在布林帶之內(nèi)
布林帶是以移動平均線的值為期望，做出的置信度為２σ的置信區(qū)間的正態(tài)分布的變體。
如上圖，數(shù)值落在μ±２σ區(qū)間的概率為95%，也就是說收盤價(jià)落在MD±２σ的概率為95%，所以布林帶幾乎講K線"包裹"其中。
問題２：為什么取值是２σ，不是１σ，也不是３σ？
當(dāng)取值１σ，價(jià)格會有30%的概率不在軌帶內(nèi)運(yùn)行，不容易總結(jié)或者闡述價(jià)格在
布林帶內(nèi)運(yùn)行的規(guī)律。
同樣取值３σ，價(jià)格基本全部在布林帶內(nèi)，這同時(shí)導(dǎo)致，價(jià)格接近上下軌的概率相對 很小，同樣不利于觀察價(jià)格形態(tài)與布林帶相對位置的規(guī)律。
3.布林線的運(yùn)用
1.價(jià)格運(yùn)行在中軌與上軌之間，震蕩向上，這是市場處在多頭情緒中，適合逢低做多，以中軌為第一防線。同理，中軌可作為多空轉(zhuǎn)換的一個(gè)重要信號。▼
2.與第1種情況相對，若價(jià)格在中軌和下軌之間震蕩向下運(yùn)行，市場處在空頭情緒中，適合逢高做空▼
3.有時(shí)候價(jià)格會沿著上軌運(yùn)行，比如2015年上半年上證指數(shù)，此時(shí)市場為單邊上漲，此時(shí)最大的盈利阻礙是是否堅(jiān)持拿住手中的多頭倉單▼
4.與之相對，市場同樣會在恐慌中，沿下軌運(yùn)行，此時(shí)價(jià)格形態(tài)表現(xiàn)為，下跌幅度達(dá)，下達(dá)速度快，如現(xiàn)在的美原油主力合約▼
5.大多數(shù)情況下市場是沒有趨勢的，也就是平時(shí)所說的橫盤整理，此時(shí)的價(jià)格表現(xiàn)為圍繞中軌上下震蕩，布林帶也漸趨橫向▼
4.縮口和擴(kuò)張
1.陰陽之道，張弛有度。價(jià)格經(jīng)過主要趨勢的上升或下降以后，回歸沒有趨勢的調(diào)整形態(tài)，布林帶表現(xiàn)為縮口形態(tài)，進(jìn)入“避風(fēng)港”，這是價(jià)格形態(tài)進(jìn)入調(diào)整，后續(xù)的方向選擇不確定，此時(shí)謹(jǐn)慎者最好空倉觀望。
2.縮口結(jié)束，布林帶擴(kuò)口，此時(shí)價(jià)格將是單邊上漲或者單邊下跌行情的啟的開始啟動的時(shí)刻▼
5.支撐與阻擋
千萬不要將價(jià)格觸及上軌和下軌，當(dāng)做賣空或者買多的充分條件。布林上下軌看似和分析K線所作的通道趨勢線的壓力線和支撐線相似，但其實(shí)質(zhì)不同，上文已經(jīng)用正態(tài)分布解釋過，上下軌可看做是，價(jià)格正態(tài)分布的一個(gè)置信度為95%的置信區(qū)間。
但是你要問了：明明是K線的價(jià)格高點(diǎn)恰好觸碰上軌，趨勢開始反轉(zhuǎn)；K線價(jià)格低點(diǎn)恰好觸碰下軌，趨勢反轉(zhuǎn)？
是的，價(jià)格觸碰上下軌，是趨勢反轉(zhuǎn)的輔助必要條件，不是充分條件。
