導讀 ：

今天的推送小新為大家?guī)淼氖鞘澜缃灰兹J的經(jīng)典的八大交易系統(tǒng)，它們多數(shù)流傳于交易大師們的經(jīng)典著作中，被大家所熟知，很多期貨股票交易員都在使用或借鑒哦！

01

海龜交易系統(tǒng)

著名的商品投機家理查德·丹尼斯想弄清楚偉大的交易員是天生造就的還是后天培養(yǎng)的。為此，在1983年他招募了13個人，教授給他們期貨交易的基本概念以及他自己的交易方法和原則。

海龜成為交易史上最著名的實驗，因為在隨后的四年中海龜們?nèi)〉昧四昃鶑屠?0%的收益。丹尼斯證明用一套簡單的系統(tǒng)和法則，可以使僅有很少或根本沒有交易經(jīng)驗的人成為優(yōu)秀的交易員。

理查德·丹尼斯

核心交易思想：

當價格突破20個交易周期最高點的時候入場。

當價格跌破10個交易周期最低點時離場。

系統(tǒng)一：

入場：以20日突破為基礎的偏短線系統(tǒng) （價格超過前20天的最高價或最低價 ）

離場：對于多頭頭寸為10日最低價，對于空頭頭寸為10日最高價。如果價格波動與頭寸背離至10日突破，頭寸中的所有單位都會退出。

系統(tǒng)二：

入場：以50日突破為基礎的較簡單的長線系統(tǒng) （價格超過前50天的最高價或最低價 ）

離場：對于多頭頭寸為20日最低價，對于空頭頭寸為20日最高價。如果價格波動與頭寸背離至20日突破，頭寸中的所有單位都會退出。

02

拉瑞·威廉姆斯跳空交易系統(tǒng)

拉瑞·威廉姆斯是威廉指標的創(chuàng)始人、當今美國著名期貨交易員、作家、專欄編輯、資產(chǎn)管理經(jīng)理，著有《短線交易秘訣》一書。

曾獲羅賓斯杯期貨交易冠軍賽的總冠軍，在不到12個月的時間里使1萬美元變成了110萬美元。

拉瑞·威廉姆斯

從某種意義上來說，跳空交易系統(tǒng)是一個心理交易系統(tǒng)，主要是測量過度的情緒化反應而導致的價格突變。

其基本走勢是在一個下跌趨勢中，價格在箱形區(qū)間的下檔附近波動持續(xù)5到10天，然后大幅低開跌破趨勢線，賣壓情緒極度高漲，如果隨后反彈到昨日的最低價時，表明市場能量反轉(zhuǎn)，另一波凌厲的漲勢蓄勢待發(fā)。

系統(tǒng)買入機械規(guī)則：

收盤價比五日均價低4%，確保信號發(fā)生在跌勢；

開盤價低于昨日最低價1%；

收盤反彈至昨日最低價以上。

03

維克多·斯波朗迪123法則交易系統(tǒng)

維克多·斯波朗迪，專業(yè)證券操盤手、基金管理人，被《巴倫財經(jīng)》雜志譽為“華爾街的終結(jié)者”，曾創(chuàng)造連續(xù)12年投資贏利，沒有任何一年虧損的驕人戰(zhàn)績。

維克多·斯波朗迪

辨別趨勢、追隨趨勢，是每一個技術分析人士的追求，維克多·斯波朗迪依據(jù)道氏理論，將趨勢識別這項復雜艱巨的任務，簡化為123法則：

首先趨勢線被突破；

上升趨勢不再創(chuàng)新高，或下降趨勢不再創(chuàng)新低；

下降趨勢中，價格向上突破前期反彈高點，或上升趨勢中，價格向下穿越先前的短期回檔低點。

盡管123法則簡單有效，但其入場點較晚，通常已經(jīng)錯失一段相當大的行情，因而維克多進一步提出了2B法則，其實質(zhì)是針對假突破現(xiàn)象進行觀察。

基本理念是：如果在下降趨勢中，價格已經(jīng)創(chuàng)新低而未能持續(xù)下跌，而且重新升逾前期低點，則趨勢可能反轉(zhuǎn)。

04

湯姆·迪馬克TD價格區(qū)間交易系統(tǒng)

湯姆·迪馬克，SAC執(zhí)行副總裁、債券基金經(jīng)理VanHosington的CPO合伙人、40億美元對沖基金經(jīng)理利昂·庫布曼的特別顧問、芝加哥商品交易所最大的個體交易商之一查里·迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索羅斯、摩根財團、花旗銀行、Goldman Sachs、IBM和UnionCarbide等在內(nèi)的大金融機構(gòu)的顧問。

湯姆·迪馬克

湯姆·迪馬克認為關鍵不在于是否超買或超賣，而是在于指標在超買超賣期運行的時間。為準確度量股票買賣壓力情況，他提出了TD DeMarkerⅡ指標的創(chuàng)建方法，將所有的價格運動都與確定的供給和需求水平聯(lián)系起來。

分子的值由兩個買壓度量標準組成。在8根K線圖中，將當日最高點減去前一日收盤價的差值加到當日收盤價減去當日最低價的差值上。如果當日最高點低于前一日收盤價，則該買壓部分就賦予0值。

分母由8日分子值加上各自賣壓值組成，賣壓由兩個度量標準組成。

第一部分是前一日收盤價減去當日最低點的差值，如果為負值，該賣壓部分就賦予0值；第二部分是當日最高價減去當日收盤價的差值，將兩部分相加，然后將所得值加上分子的值就得到分母。

05

勞倫斯·麥克米蘭波動性交易系統(tǒng)

勞倫斯·麥克米蘭，期權交易專家、曾在ThomsonMckinnon 證券公司任高級副總裁，主管股票套利交易。著有《期權戰(zhàn)略投資》、《McMillan論期權》。

波動性是指股票價格變化的速度，可采用標準差公式計算，并且按照不同的時間長度來進行歷史波動性的比較，如10天、20天、50天，以及100天。

系統(tǒng)買入機械規(guī)則：

歷史波動性呈空頭排列，即波動幅度越來越窄，暗示暴風雨前的寧靜；

計算歷史波動性的時間為5、10、20、30、100，求其標準差；

ac、ao指標連續(xù)5天下降。

06

馬丁·普林格擺蕩交易系統(tǒng)

馬丁·普林格，當今技術分析領域中最有影響力的領袖人物之一，曾獲加拿大技術分析協(xié)會杰克·弗羅斯特紀念獎章。

系統(tǒng)思想：

否極泰來，當價格處于極端震蕩價位時，反轉(zhuǎn)在即。該思想還可與成交量擺蕩結(jié)合使用，驗證二者的匯聚效應，更可提高勝算。

系統(tǒng)機械買入規(guī)則：

當日收盤價與28日移動平均線的比值，少于-10。

07

康斯坦絲·布朗衍生振蕩指標交易系統(tǒng)

康斯坦絲·布朗，證券分析大師、基金交易員，主創(chuàng)空氣動力投資網(wǎng)站。

系統(tǒng)思想：

對RSI相對強弱指標進行三重平滑，其計算步驟如下：

計算14日RSI指標；

計算14日RSI指標的5日平均；

將第2步計算結(jié)果求3日平均；

求第2步、第3步計算結(jié)果的差額，以柱狀圖標示。

08

海豚交易系統(tǒng)

核心理念：順勢交易，右側(cè)下單

通過在趨勢判斷時段使用均線和MACD趨勢型指標確定趨勢達到交易時段的順勢交易；

通過在進出場時段KD 指標的金叉和死叉順勢下單達到交易時段的右側(cè)下單。

1、交易時段選擇規(guī)則

根據(jù)個人的交易習慣選擇主交易時段。判斷的原則是你原來擅長的交易時段就是要選擇的主交易時段，主交易時段的上一個時段就是趨勢判斷時段，主交易時段的下一個時段就是出入場時段。

2、趨勢判斷規(guī)則

在趨勢判斷時段中使用MA26均線和MACD 來判斷目前你的主交易時段的趨勢：

價格在MA26以上，MACD Value> Signal>0，趨勢為多頭市場，做多；

價格在MA26以上，MACD Signal> Value>0，趨勢為上升回落或者上漲調(diào)整，多單平倉，嘗試做空；

價格在MA26以下，MACD Value<Signal<0，趨勢為空頭市場，做空；

價格在 MA26以下，MACD Signal<Value<0，趨勢為下跌反彈或者下跌調(diào)整，空單平倉，嘗試做多。

友情提示：以上觀點僅做為學習交流使用，不構(gòu)成任何投資建議。投資有風險，入市需謹慎！