要點

1.市場風險案例

2.市場風險與流動性風險以其他風險的相關性

3.市場風險的定義，涵蓋與進一步理解

4.市場風險的識別：主要影響因素

5.市場風險的管理流程框架

6.理解交易賬戶和銀行賬戶

7.市場風險的限額管理

8.交易賬戶利率風險與銀行賬戶利率風險

9.銀行賬戶利率風險進一步理解

?各個風險來源：缺口風險(Gap Risk)

?重新定價風險(Repricing Risk)

?收益率曲線風險(Yield Curve Risk)

?基準風險(Basis Risk)

?期權性風險(Optionality)

?信用利差風險(Credit Spread)

?簡單的例子：理解利率風險的不同來源

10.我國商業銀行的主要市場風險

?固定收益市場的主要風險

?商業銀行主要的投資對象

11.市場風險與利率風險的基本管理工具

12.市場風險與利率風險度量的主要工具

?缺口分析

?外匯敞口分析

?久期分析

?敏感性分析

?情景分析

?風險價值

?壓力測試

13.銀行帳簿/賬戶利率風險管理的措施與方法

14.市場風險資本管理方法：監管規定與計算框架

?標準法

?內部模型法

15.市場風險管理實例：國有商業銀行/跨國銀行

16.回顧：市場風險與信用風險，操作風險對比

17.其他:利率風險管理利器--利率互換