今日，重新回味了期貨市場的基本功能，

1，價格發(fā)現(xiàn)

2，風險規(guī)避

3，財務(wù)杠桿或其他

可能每一條都是內(nèi)涵豐富。每一條都值得好好去體會，發(fā)散，融合。

而自己也只能體會其中一部分，還是很淺薄的一部分。

價格發(fā)現(xiàn)，體驗上帶有有效市場的概念，市場價格就反映了一切信息。

然而，現(xiàn)實當中，期貨市場的價格一般都是在價格發(fā)現(xiàn)的道路上，而不是到了目的地。其中內(nèi)涵差異體現(xiàn)在時間的維度上。

從長期來講，一般活躍開放的市場通常是能反映現(xiàn)實市場情況。

而從短期來講，就算是活躍開放市場通常某些時段也不能真實反映市場真實情況。

從這兩個方面來理解，時間是個非常重要的基本概念。前人也講的很清楚，格雷厄姆說過：短期市場是的投票機，長期市場是個稱重機。很形象的體驗。

而對于交易者來講，正是因為存在非完全有效性，非完全對稱性，這個市場才有了交易者生存的空間。

所以橡樹資本的霍華德.馬斯克也提到了投資的本質(zhì)來源于不對稱。

這是否意味著，我們所以工作的核心都是為了發(fā)現(xiàn)“不對稱”。

又回到耗散結(jié)構(gòu)理論中，“失衡或者不對稱”是有序的源頭，是有序的動力之源。

從這里是否可以這樣理解，“不對稱”是趨勢之源？

我們發(fā)現(xiàn)市場中的“不對稱”，實質(zhì)上就是發(fā)現(xiàn)市場的“趨勢”。而所謂的順勢而為，從而獲利，只是坐上了“不對稱”的這輛火車在自動前行。

同樣，如果可以這樣理解，那么也帶來一個問題，如果發(fā)現(xiàn)“不對稱”？

慢慢體會，發(fā)現(xiàn)這是個很宏大的問題。

首先，假設(shè)，我們每個人都發(fā)現(xiàn)的“不對稱”，那么會發(fā)生什么。我認為這個“不對稱”，自然就“對稱”，也就不存在所謂的“不對稱”。所以是否可以認為大家都發(fā)現(xiàn)的“不對稱”，并不是真正的不對稱。

這其中，其實也有疑惑。比如，生活當中我們都知道貧富差距的不對稱，但是好像我們知道了也沒用，“不對稱”依然存在。還是說生活當中，已經(jīng)形成與這個“貧富差距大”而匹配的相應(yīng)的社會制度和社會認知習慣，所以該“貧富差距大”在當下環(huán)境下，綜合的看實際上已經(jīng)對稱了。如果深究，應(yīng)該還有更多，暫時先理解到這一層。

如果說大家已發(fā)現(xiàn)的“不對稱”，已經(jīng)不是真正的有動力“不對稱”，那么什么樣的“不對稱”才算是？

從相反的角度考量。大家（大部分）------小家（少部分）。也許關(guān)鍵在對“不對稱”認知的數(shù)量上有關(guān)系。如果是這樣，是否可以假設(shè)，這世界上任何“不對稱”都有可能已經(jīng)有人發(fā)現(xiàn)了，只不過，有些“不對稱”被認知的接觸的（人或其他）數(shù)量有限，所以它依然沒有發(fā)生變化。而有些“不對稱”被認知了，同時認知接觸的（人或其他）數(shù)量上有不斷增加過程，那么才有了“不對稱”向“對稱”發(fā)展的過程，才有了趨勢的變化。

這樣是否可以有其中一個結(jié)論：“不對稱”的外部鏈接數(shù)量不斷增加，才會帶來真實世界的變化，否則沒有影響。也就是說真正的“不對稱”是外部鏈接數(shù)量不斷增加的“不對稱”。

當然這可能只是真正“不對稱”的一個方面，也可能不正確，不過也可能有些指導(dǎo)意義。

根據(jù)得出結(jié)論的“不對稱”的特點。

如果從程序化的角度，只要收集某認為的“不對稱”信息的市場閱讀數(shù)量，點擊數(shù)量，新聞不同種類的同一信息描述，等等。從這些看未來人工智能，在某些方面是要大大優(yōu)于人工了。當然世界總是不確定的。