協方差

  1. 可以通俗的理解為
    兩個變量在變化過程中是同方向變化?還是反方向變化?同向或反向程度如何?
  • 你變大,同時我也變大,說明兩個變量是同向變化的,這時協方差就是正的。
  • 你變大,同時我變小,說明兩個變量是反向變化的,這時協方差就是負的。
  • 從數值來看,協方差的數值越大,兩個變量同向程度也就越大。反之亦然。
  1. 公式
    equation.png

    公式簡單翻譯一下是:如果有X,Y兩個變量,每個時刻的“X值與其均值之差”乘以“Y值與其均值之差”得到一個乘積,再對這每時刻的乘積求和并求出均值(其實是求“期望”,但就不引申太多新概念了,簡單認為就是求均值了)。</p>
    <p>下面舉個例子來說明吧:</p><p>比如有兩個變量X,Y,觀察t1-t7(7個時刻)他們的變化情況。</p>
    <p>簡單做了個圖:分別用紅點和綠點表示X、Y,橫軸是時間。可以看到X,Y均圍繞各自的均值運動,并且很明顯是同向變化的。

參考:https://www.zhihu.com/question/20852004

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